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종합듀얼모멘텀 전략 국내ETF로 종목 구성하기 이전 포스팅에서 소개하였던 연 복리 수익률 11%에 MDD는 -10%대의 종합 듀얼 모멘텀 전략을 국내 ETF로 대체하여 종목을 구성해 보았다. 듀얼모멘텀 MDD를 절반으로! 종합듀얼모멘텀 기존에 소개하였던 게리 안토나치의 듀얼 모멘텀 전략의 MDD는 -19%였다. 이를 절반 정도로 줄인 종합 듀얼 모멘텀 전략을 소개하려 한다. 기존 글은 아랫글을 참고하시면 된다. 간단하고 쉬운 듀 sys-stock.tistory.com 미국 계좌에서 하지 왜 국내 ETF로 하려고 하느냐는 질문이 있어서 간단히 설명하자면, 퇴직 및 개인 연금저축 계좌는 세액공제에 세금도 아낄 수 있다. 이전에 작성한 글을 참고하시기 바란다. 월급쟁이는 꼭 해야 하는 ETF를 활용한 연금투자 이번 포스팅에서는 월급쟁이는 연금저축 계좌로 .. 2022. 10. 7.
DAA전략을 국내ETF로 종목 구성하기 DDA 전략의 연 복리 수익률은 20%이고, MDD는 13%밖에 되지 않는 엄청난 전략이다. 미국 계좌에서 달러 베이스로 운영하면 좋지만 달러 강세 시기라 애매한 점이 있다. 환율이 1100원대로 내려오면 달러로 환전하여 시작하면 좋을 듯하다. 그래서 국내계좌에서 구성하면 어떨까해서 국내 ETF로 포트폴리오를 구성하는 방법을 준비하였다. 완전하게 미국 ETF를 대체할 순 없어 소개한 ETF 중 애매한 것은 제외하시길 바란다. 우선 DAA 전략과 이전 글은 아래와 같다. DAA(Defensive Asset Allocation) 전략 포함 자산: 공격형 자산: 미국 대형주SPY, 나스닥QQQ, 미국 소형주 IWM, 유럽 주식VGK, 일본 주식EWJ, 개발도상국 주식EEM, 미국 부동산 리츠VNQ, 금GLD,.. 2022. 10. 5.
듀얼모멘텀 MDD를 절반으로! 종합듀얼모멘텀 기존에 소개하였던 게리 안토나치의 듀얼 모멘텀 전략의 MDD는 -19%였다. 이를 절반 정도로 줄인 종합 듀얼 모멘텀 전략을 소개하려 한다. 기존 글은 아랫글을 참고하시면 된다. 연 복리 수익률은 15%에서 11% 낮아졌지만, MDD는 -19%에서 무려 -11%대로 낮춘 전략이다. 연 복리 수익률을 더 중요하게 생각하는 사람도 있고 다양하겠지만 개인적으로 20% 손실을 봤을 때 감당하기 어려워 최대한 MDD가 낮은 전략을 선호한다. 또한 연 복리 수익률은 -4% 정도 낮아지면서 10%대를 유지하는 엄청난 전략이다. 종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum) 기대 연복리수익률: 10~15% 포함 자산: -포트폴리오를 4개 파트로 나눔(각 파트에 자산의 25% 배분) -파트 1: 주식 -.. 2022. 10. 4.
퇴직연금계좌에서 LAA 전략 포트폴리오 종목 구성하기 개인 연금저축계좌는 올웨더 포트폴리오로 투자하고 있으며, 퇴직 연금계좌에서는 영구포트폴리오를 개선한 LAA전략을 사용하고 있다. 두 전략에 대한 글은 아랫글을 참고하시기 바란다. 연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기 연금저축계좌를 올웨더 포트폴리오로 구성하고 운영하면서 연 1~2번정도 리밸런싱을 하게 된다. 오른것을 팔고 떨어진것을 사서 처음 계획한 비율과 같이 맞춰주는 작업을 리밸런싱이라고 한다 sys-stock.tistory.com 영구포트폴리오를 개선한 LAA 전략(feat. 바우터 켈러) LAA 전략을 개발한 바우터 켈러는 환갑의 나이에 2012년부터 투자를 시작하고, 동적 자산 배분에 대한 논문을 쓰기 시작하여 9개 이상의 논문을 발표했다고 한다. 켈러의 LAA(Lethargi sys.. 2022. 10. 1.
간단하고 쉬운 듀얼모멘텀(feat. 게리 안토나치) 기존 전략들이 복잡했다면 이번에는 아주 쉽고 간단한 듀얼 모멘텀 전략을 포스팅 해보려고 한다. 이전에 소개한 듀얼 모멘텀 전략 보다 더 간단하다. "달리는 말에 올라타라" 듀얼 모멘텀 전략 게리 안토니치가 개발한 듀얼 모멘텀이란 달리는 말에 올라타는 것을 의미한다. 데이비드 리카도가 말한 "손실은 자르고 이익은 달리게 놔둬라."라는 말처럼 오르는 자산에 들어 sys-stock.tistory.com 전략은 12개월 수익이 현금보다도 떨어지면 주식을 팔고 채권을 사는 전략이다. 더 심플해지기도 어려운 전략이다. 더 놀라운 것은 연 복리 수익률이 15%이며, MDD가 -19.6%인 점이다. SPY의 경우는 연 복리 수익률이 10%이며, MDD는 53.6%가 나온 적도 있는데 듀얼 모멘텀의 결과는 연 복리 수익.. 2022. 10. 1.
VAA를 보완한 DAA전략 (feat. 바우터 켈러) 앞서 소개한 VAA전략의 단점은 50년간 평균적으로 총자산의 60% 정도를 안전자산에만 투자했어야 한다. 너무 보수적이어서 상승장에서 손가락 빨고 있었을 확률도 높다는 큰 단점이 있다. VAA 공격형 전략(feat. 바우터 켈러) VAA 공격형(Vigilant Asset Allocation Aggressive) 전략은 글로벌 금융 시장의 상황이 나빠지면 더 빠르게 현금으로 전환하는 전략이다. 켈러가 만든 전략 중 하나이다. 영구포트폴리오를 개 sys-stock.tistory.com 또한 과거보다 채권 수익률이 점점 떨어진다는 문제도 있다. 그래서 캘러는 2018년 DAA라는 새로운 전략을 개발한다. 캘러는 카나리아 자산군을 도입해 이 자산군의 모멘텀 스코어가 0이면 안전자산 군으로 도망가는 전략이다. 투.. 2022. 9. 30.
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