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파이썬 자동매매 결산 및 설명(9월) 이번 포스팅에서는 파이썬으로 하는 자동 매매에 대해서 간단히 설명하고 수익률을 공개하도록 하겠다. 코인 거래소는 upbit이고 API 사용을 좀 더 간편하게 해주는 pyupbit 라이브러리 사용하였다. 개인 PC에서 돌리다가 얼마 전에 아마존 서버가 처음 사용 시 1년 무료라는 것을 알게 되어 갈아타게 되었다. 아직 롱숏 전략에 대해 이해가 깊지 않아 개발은 못 했지만 정확한 요건으로 백 테스트 된 레시피만 찾으면 바이낸스 또는 바이비트에서 롱숏자동매매봇 개발 예정이다. 전략은 얼마 전 작성한 가상화폐 돌파 전략을 로직으로 구현하여 1분마다 체크하도록 설정하였으며, 24시에는 매수한 코인 모두 팔고 거래량 week TOP10을 다시 추출하여 10종을 1분마다 돌파되는지 체크하도록 하였다. 투자 전략 10.. 2022. 9. 22.
영구포트폴리오를 개선한 LAA 전략(feat. 바우터 켈러) LAA 전략을 개발한 바우터 켈러는 환갑의 나이에 2012년부터 투자를 시작하고, 동적 자산 배분에 대한 논문을 쓰기 시작하여 9개 이상의 논문을 발표했다고 한다. 켈러의 LAA(Lethargic Asset Allocation) 전략이란? 영구 포트폴리오는 주식, 채권, 현금, 금에 각 25% 고정하지만 LAA전략에서 약간 다른 점은 자산의 75%는 주식, 채권, 금에 고정하고 현금 25%를 상승 국면에는 나스닥을 하락 국면에는 미국 단기국채에 투자하는 전략이다. 해리 브라운의 영구포트폴리오 소개 및 백테스트 영구 포트폴리오는 1980년 해리 브라운이라는 천재가 개발한 MDD를 20% 이하로 제한하는 40년이 넘은 투자전략이다. 해리 브라운은 1970년에 달러화가 평가절하될 것을 예측하였으며 금, sys.. 2022. 9. 21.
해리 브라운의 영구포트폴리오 소개 및 백테스트 영구 포트폴리오는 1980년 해리 브라운이라는 천재가 개발한 MDD를 20% 이하로 제한하는 40년이 넘은 투자전략이다. 해리 브라운은 1970년에 달러화가 평가절하될 것을 예측하였으며 금, 은, 부동산 등 실물자산을 확보하라는 책을 썻다. 그다음 해에 닉슨 대통령이 금본위제를 없애고 달러화를 마구 찍어내자 해리 브라운이 쓴 책과 같이 금, 은, 부동산에 투자한 투자자는 부자가 되었다. 1980년 인플레이션은 끝났고 다시 주식과 채권을 투자해야 한다고 했는데 이 또한 적중하였다. 그 후 해리 브라운은 이러한 모든 상황을 만족할 만한 영구 포트폴리오를 개발했다. 자산을 주식, 채권, 금, 현금 4등분하여 보유하는 간단한 전략이며, 한 번 설정하면 경제 전망이 어떻게 바뀌든 재정비할 필요가 없어 영구 포트폴.. 2022. 9. 20.
인덱스펀드로 장기투자하면 부자된다. (feat. 존보글) 2021년 5월 정도부터 연금저축 계좌에 국내에 출시된 미국 ETF 상품을 사 모으고 있다. 그냥 연금저축 계좌로 미국 주식을 해야 세금을 덜 내고 세액공제도 받는다고 하여 시작하였다. 9월 쯤 존 보글의 "모든 주식을 소유하라"라는 책을 읽고 인덱스펀드 투자가 개별종목 투자보다 훨씬 마음 편한 투자라는 것을 알게 되었다. 이 책을 읽고 떨어지는 날마다 조금씩 또는 귀찮으면 월마다 한번에 월정액적립식으로 미국S&P500 비중을 가장 크게 하여 미국주식, 이머징주식, 채권 등의 ETF를 사 모으고 있다. 연금저축 계좌의 전략과 포트폴리오는 1년에 1~2번 정도 리밸런싱하고 있으며 관련 글은 아래와 같다. 연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기 연금저축계좌를 올웨더 포트폴리오로 구성하고 운영하면서 .. 2022. 9. 19.
"달리는 말에 올라타라" 듀얼 모멘텀 전략 게리 안토니치가 개발한 듀얼 모멘텀이란 달리는 말에 올라타는 것을 의미한다. 데이비드 리카도가 말한 "손실은 자르고 이익은 달리게 놔둬라."라는 말처럼 오르는 자산에 들어가라는 말과 같다. 듀얼 모멘텀 전략을 간단히 설명하면 상대적으로 강한 투자 자산에 투자하는 상대 모멘텀과 절대적 추세를 평가한 절대 모멘텀을 결합한 투자 전략이다. 평균 모멘텀 스코어 전략에 대한 이전글은 아래와 같다. 강세장 약세장을 판단하는 다양한 기준(9월) 코스톨라니 달걀 모형을 국면 판단의 기본으로 참고하고 강세장과 약세장을 판단하는 다양한 기준을 소개하려 한다. 9월은 아직 지나지 않아 정확한 데이터가 없으므로 2022년 8월 말 기준으로 sys-stock.tistory.com 그럼 어떻게 투자하는지 이해를 돕기 위해 강환국.. 2022. 9. 18.
강세장 약세장을 판단하는 다양한 기준(9월) 코스톨라니 달걀 모형을 국면 판단의 기본으로 참고하고 강세장과 약세장을 판단하는 다양한 기준을 소개하려 한다. 9월은 아직 지나지 않아 정확한 데이터가 없으므로 2022년 8월 말 기준으로 현재의 장세를 판단해 보도록 하자. 1. 평균 모멘텀 스코어 (feat. systrader79의 솔루션) *절대 모멘텀에서는 1년 또는 6개월 전과 비교하여 투자비중을 설정하지만 평균 모멘텀 스코어는 1~12개월을 다 확인하여 상승 스코어에 따라 투자 비중을 정하는 전략이다. 아래 표는 코스피 주가 월별 데이터이다. 기준금리 데이터를 보면 21년 5~7월 0.5 바닥을 찍고 8월에는 0.75로 오르는 것을 볼 수 있고 volume(거래대금)도 점점 줄어드는 것을 확인할 수 있다. 코스톨라니의 달걀에서 "판다 국면"과 .. 2022. 9. 17.
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