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투자 전략 연구89

강세장 약세장을 판단하는 다양한 기준(11월) 1. 앙드레코스톨라니 달걀 모형 1) 미국 실업률이 더 올라야 연준에서 금리인하 정책을 발표할 텐데 11월 미국 실업률은 3.7로 전월과 동일합니다. 구글, 메타, 트위터 등 대규모 인력감축 바람이 불고 있다고 하니 12월을 기다려 봐야겠습니다. 2) 11월 미국 제조업 구매관리자지수 47.7이며 50 미만으로 나왔습니다 50 이상은 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻합니다. 10월은 50.4이며 지속해서 떨어지고 있습니다. 3) 11월 미국 비제조업 구매관리자지수 56.5로 비제조업 부분 경기는 호황임을 알 수 있습니다. 현재의 국면은 실업률 견고하고, 제조업은 경기 위축 , 비제조업은 경기 호황입니다. 제조업의 경기 위축으로 경기침체가 전반적으로 확산 될 가능성이 있어 보입니다만 아직.. 2022. 12. 11.
[코인] 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절 전략 (11월) 코인 나스닥 모두 추세가 좋지 않습니다. 아래 차트를 1초만 봐도 상황이 좋지 않음을 알 수 있습니다. 11월 중간 정도에 추세가 살아나는 것 같아 마이너스 변동성을 10%까지 인내하는 전략으로 바꿔보기도 했는데 결과는 썩 좋지 않았습니다. 1. 투자전략 점검 중간에 변동성을 10% 변경해보기도 했지만 그냥 조금씩 계속 까먹고 있는 상황입니다. 전략은 이전글을 참고하면 됩니다. 2022.10.31 - [분류 전체보기] - 코인 자동매매 수익률(10월) 코인 자동매매 수익률(10월) 10월 코인 장은 변동성이 크지 않은 박스권 시장이였습니다. 차트상으로는 나스닥QQQ보다 잘 버티는 모습을 볼 수 있습니다. 또한 3개월(60일) 이동평균선을 약간 돌파한 상태라서 추세가 살아날 sys-stock.tistory.. 2022. 12. 8.
왜? 백테스트를 해야 하는가? 유튜버, 블로그, 책에 수많은 전략에 대해 잘 설명하고 백테스트까지 잘 검증해놓은 정보들이 넘쳐나고 있습니다. 이 중 좋은 전략을 몇 개 골라서 그대로 투자하는 방식은 아주 만족스러웠습니다. 하지만 퀀트 투자를 공부하면 할수록 좀 더 정교한 백테스트 툴이 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 당장에 동적자산배분전략 보더라도 모멘텀 스코어를 구해서 안전자산에 인버스, 달러, 원화에 투자했을 경우를 백테스트 해보려고 했지만 무료 툴에서는 한계가 있었습니다. 그래서 Python으로 백테스트를 해볼까? 또는 퀀트킹, 젠포트 등 유료 툴을 구매하여 백테스트 해볼까? 고민한 결과는 Python으로 백테스트를 진행하면서 로직이라든가 라이브러리에 대해 소개하는 것도 나쁘지 않을 것 같아 Python으로 백테스팅을 진행하기.. 2022. 11. 14.
주식/채권 + 동적 자산 배분 전략(feat. 강환국) 60/40 자산 배분 전략 전략에서의 문제점은 2018년도와 올해와 같은 장에서는 주식과 채권의 상관성이 급격히 높아져서 같이 최악의 수익률을 기록하는 경우가 있습니다. 60/40 전략에 대한 이전글은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 2022.11.05 - [분류 전체보기] - 60/40 자산배분전략(feat. 해리마코위츠) 이런 하락장에서 손실을 최소화하고 오히려 수익을 내는 전략이 있어 포스팅하려 합니다. 간단하게 전략에 관해 설명하자면 주식과 채권의 모멘텀 스코어를 구하고 특정 점수 이하로 떨어지면 팔고 상관성이 0인 자산(달러+인버스)로 잠깐 도망가는 전략입니다. 안전자산이 채권인 전략에서 카나리아 자산군 또는 모멘텀 스코어가 기준점수보다 낮아 졌을 때 달러 + 인버스를 자산군에 포함하는 것도 .. 2022. 11. 6.
60/40 자산배분전략(feat. 해리마코위츠) 2000년 전부터 솔로몬 대왕은 7~8개에 분산투자 하라는 말을 하였고, 랍비는 200년 전 사업, 부동산, 현금에 투자하는 전략을 말하였습니다. 신기하게도 2000년 동안 자산 배분 전략에는 변화가 없었지만 1955년 해리마코위츠의 포트폴리오 이론에 대한 논문으로 크게 발전하게 되고 그는 1990년 노벨 경제학상을 받게 됩니다. 이 논문의 핵심은 "상관성이 낮은 자산에 분산 투자하라." 입니다. 여기에서 상관성은 매우 중요합니다. 편안한 투자의 목적인 손실과 변동성을 최소화 할 수 있기 때문입니다. 자산 배분의 어머니라 불리는 60/40 자산 배분 투자전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 2022.10.09 - [분류 전체보기] - 성경에서 보는 투자의 지혜(자산배분 전략) 성경에서 보는 투자의 지혜(.. 2022. 11. 5.
코인 자동매매 수익률(10월) 10월 코인 장은 변동성이 크지 않은 박스권 시장이였습니다. 차트상으로는 나스닥QQQ보다 잘 버티는 모습을 볼 수 있습니다. 또한 3개월(60일) 이동평균선을 약간 돌파한 상태라서 추세가 살아날까 기대가 됩니다. 11월 핼러윈 전략에 따라 비중을 더 주고 싶지만 다른 전략 들어갈 돈도 부족해서 타깃 변동성만 1%에서 2%로 변경하려 합니다. 꾸준히 관심 있게 지켜봐야겠습니다. 1. 투자전략 점검 장이 박스권이다 보니 매매가 잘 이뤄지지 않았습니다. 돌파 매매의 장점은 하락추세에서는 잘 매수되지 않아 마음이 편안합니다. 지난 한주 거래량 TOP 10 종목은 아래와 같습니다. 오늘은 아래 종목중 가격이 돌파되는 종목은 없었습니다. 차트를 확인해 보니 도지DOGE, 이더리움ETH, 비트코인BTC, 폴리곤POL.. 2022. 10. 31.
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