반응형 투자 전략 연구93 [코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 8월) 1. 투자전략 점검 변동성 돌파 전략은 7월달 이후로 접었습니다. 수익률은 -2%로 200만원에서 4만원정도 손실을 보았습니다. 어차피 소액이라 요건이 좀 더 심플하게 갈 필요성을 느껴 모멘텀 전략으로 변경하게 되었습니다. 소액으로 해야 여러가지 전략을 실험할 수 있고 자기에 맞는 전략을 찾을 수 있습니다. 절대 몰빵하지 마세요. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 0, 0, 1, 1, 1] 3 / 6 = 50% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 8월 수익률 (비중 50%) 8월초 매수 진행하였으며 매달 25일 리밸런싱 자동 진행하도록 설정 하였습니다. 2023. 8. 15. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 8월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 (+로 돌아섰습니다.) 4) 미국 소비자물가지수 CPI 인플레이션이 잡히고 있습니다. 5) 버핏 지수 (6월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-8 ~ 2023-8의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 1, 1, .. 2023. 8. 11. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 6월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 인플레이션이 잡히고 있습니다. 5) 버핏 지수 (6월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-5 ~ 2023-6의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.. 2023. 6. 27. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 5월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 인플레이션이 쉽게 잡히진 않을것 같습니다. 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 5) 버핏 지수 (5월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-4 ~ 2023-5의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 1, 1, 1, 1, .. 2023. 5. 25. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 4월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 인플레이션이 쉽게 잡히진 않을것 같습니다. 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 5) 버핏 지수 (2월 26) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2023-3 ~ 2023-4의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [1, 1, 1, 1, .. 2023. 4. 20. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 3월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 3월 10일 미국 실업률은 3.6였습니다. 2월 3일은 3,4였으며, 0.2% 올랐습니다. 실업률이 올라야 인플레이션을 잡을 수 있습니다. 빅테크의 대규모 감원과 은행 파산 사태로 4월 7일 실업률은 더 높아질 것으로 예상됩니다. 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수(3월 24일) : 실제 49.3 / 예측 47.0 미국 비제조업(3월 4일) : 실제 55.1 / 예측 54.5 (4월 5일 발표 예측 : 54.5 ) 3월의 초 발표된 2~3월의 제조업은 47.3보다 2포인트 높아졌습니다. 비제조업 또한 예측치보다 높습니다. 이는 인플레이션이 잡히지 않는다고 볼수 있습니다. 3) 선행지수 순환변동치 & 경제심리지수 .. 2023. 3. 28. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 11 ··· 16 다음 반응형
