반응형 투자 전략 연구79 [코인투자] 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절 전략 (23년 1월) 초록색 60일선과 빨간색 20일선 위에 가격이 위치하여 좋은 모멘텀을 만들고 있습니다. 전고점 매물대가 있어 그냥 뚫고 올라가기 보다는 매물을 소화시키는 과정이 필요할 것으로 보입니다. 1. 투자전략 점검 여전히 변동성은 2%대로 유지 하였으며, 20일선 위에 가격이 위치했을 경우만 매수 하도록 마켓타이밍 전략 추가하였습니다. 투자 대상 한주동안 거래량 top10 종목 24:00시에 추출 거래 비용 타겟 변동성 : 0.02(2%) 적용 투자 전략 · 마켓타이밍 : KRW-BTC 기준으로 20일선 위에 현재가격이 위치해 있을 때 거래 가능(절대모멘텀) · 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가-저가) · 요건1) 각 화폐의 가격이 5일 가격 이동평균보다 높은지 여부 파악 · 요건2) 각 화폐의 전일 거래량이 5.. 2023. 2. 4. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 1월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 1월 6일 미국 실업률은 3.5였습니다. 2월 6일 발표되는 실업률 예측치는 3.6이며, 수치가 낮게 나와도 연준에서는 한번 정도 인상하고 금리 동결 갈 가능성이 커 보입니다. 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 미국 제조업(1월 5일) : 48.4 / 예측(2월 2일 발표) : 48 미국 비제조업(1월 7일) : 49.6 / 예측 50.3(2월 4일 발표) : 50.3 1월의 초 발표된 12월의 제조업, 비제조업 지수는 50미만은로 경기 위축을 보여 주고 있습니다. 3) 경제심리지수 선행지수 순환변동치는 11월까지만 발표가 되어 경제심리지수 지표로 대신하려고 합니다. 2022년 9월부터 100 이하로 떨어졌으며, 1월까지 지속해서 떨어지고 있습니.. 2023. 1. 29. PyPortfolioOpt 라이브러리로 효율적 투자선(Efficient Frontier) 쉽게 구하기(Harry Markowitz) 해리 마코위츠는 포트폴리오 선택 이론으로 분산투자의 지표를 만든 사람이며 1990년 이 논문으로 노벨경제학상을 받습니다. 월가는 오래전부터 “계란을 한 바구니에 담지 말라＂는 격언으로 분산투자의 중요성을 알고 있었지만 이를 수학적으로 증명하지 못하였습니다. 해리 마코위츠의 포트폴리오 선택 이론이 위대한 것은 분산투자를 어떻게 하면 수익률 변동폭을 최소한으로 줄일 수 있는지 증명하였다는 것입니다. 그럼 PyPortfolioOpt 파이썬 라이브러리로 각 자산군의 효율적 투자선 값을 쉽게 구해보도록 하겠습니다. 자산군은 해리 브라운의 영구 포트폴리오를 예시로 진행하겠습니다. 만약 영구포트폴리오를 운영한다면 1년에 한번 효율적 투자선을 구하고 그 비율대로 리밸런싱하는 것도 방법인것 같습니다. 코드는 아래와 같으.. 2023. 1. 24. Google Colab에서 QuantStats 라이브러리 사용하기 QuantStats를 사용하면 백테스트 결과 정보를 손쉽게 구할수 있습니다. 퀀터스에서도 QuantStats를 사용하여 결과 정보를 얻고 있습니다. GAGR% 연복리수익률, Sharpe 지수, Max Drawdown, 각종 그래프 결과 정보를 얻으려면 여러 함수를 만들어야 하고 퀀트 전략 마다 함수를 관리해야 하는 불편함이 있습니다. QuantStats 라이브러리를 사용하면 일별 수익률만 구해서 pandas Series로 변경하여 reports.plots, reports.metrocs 등에 넣어주면 백테스트 결괏값을 손쉽게 얻을 수 있습니다. Google Colab에서 QuantStats 실행하기 # matplotlib 임포트, 주피터 출력설정 import matplotlib.pyplot as plt %.. 2023. 1. 16. [코인투자] 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절 전략 (12월) 여전히 코인 나스닥 모두 가격이 60일선 아래에 위치해 있어 추세가 좋지 않습니다. 1. 투자전략 점검 변동성은 2%대로 유지 하였습니다. 2022.09.22 - [나의 투자 포트폴리오/코인 자동매매(python)] - 파이썬 자동매매 결산 및 설명(9월) 파이썬 자동매매 결산 및 설명(9월) 이번 포스팅에서는 파이썬으로 하는 자동 매매에 대해서 간단히 설명하고 수익률을 공개하도록 하겠다. 코인 거래소는 upbit이고 API 사용을 좀 더 간편하게 해주는 pyupbit 라이브러리 사용하였다. sys-stock.tistory.com 2. 12월 수익률 총 55000원 까먹었습니다. 저번달 보다 만원정도 더 까먹은 것 같습니다. 3. 11월 승률 장이 신통치 않아 전체적인 매수매도 건수는 줄었습니다.총 21.. 2023. 1. 7. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(12월) 1. 앙드레코스톨라니 달걀 모형 1) 미국 실업률 기다렸던 1월 6일 미국실업률은 3.5로 오히려 낮아졌습니다. 연준은 금리인상을 언제든지 강하게 할 수 있을 것 같습니다. 다행인지는 모르겠지만 미국실업률이 3.5로 낮아졌음에도 1월 6일 미국 장은 좋은 흐름을 보였습니다. 2) 미국 제조업 구매관리자수(50 미만은 경기 위축) 3) 미국 비제조업 구매관리자지수(50 미만은 경기 위축) 4) 선행지수 순환변동치 경기 국면을 확인하는데 선행지수 순환변동치 지표를 참고하여 앞으로의 성장성을 예측합니다. 순환변동치가 100 미만이면 추세보다 낮은 성장을 보일 것이라고 예측합니다. 현재 2022년 11월 기준 99이며 지난 7월부터 연속해서 하락했습니다. 경제 심리 지수 또한 지난 8월 부터 연속해서 하락하고 .. 2023. 1. 1. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 9 10 ··· 14 다음 반응형
