반응형 투자 전략 연구74 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 12월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 11월 물가가 내렸네요. 주식시장에는 좋습니다. 5) 버핏 지수 (12월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-12 ~ 2023-12월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [1, 1, .. 2023. 12. 6. [코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 10월) 1. 투자전략 점검 변동성 돌파 전략은 7월달 이후로 접었습니다. 수익률은 -2%로 200만원에서 4만원정도 손실을 보았습니다. 어차피 소액이라 요건이 좀 더 심플하게 갈 필요성을 느껴 모멘텀 전략으로 변경하게 되었습니다. 소액으로 해야 여러가지 전략을 실험할 수 있고 자기에 맞는 전략을 찾을 수 있습니다. 절대 몰빵하지 마세요. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 0, 0, 1, 1, 1] 3 / 6 = 50% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 10월 수익률 (11월 14일 기준) 23년 10월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중.. 2023. 11. 14. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 11월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 유가 및 원자재 가격 급등으로 수치가 올랐습니다. 5) 버핏 지수 (10월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-11 ~ 2023-11월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 0,.. 2023. 10. 29. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 10월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 유가 및 원자재 가격 급등으로 수치가 올랐습니다. 5) 버핏 지수 (9월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-10 ~ 2023-10월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 0, .. 2023. 10. 4. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 9월) 1. 매크로 지표로 국면 판단1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수:미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 (+로 돌아섰습니다.) 4) 미국 소비자물가지수 CPI 오르긴 했지만 예측치보다는 낮습니다.5) 버핏 지수 (8월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다.2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-8 ~ 2023-9월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 0, .. 2023. 9. 8. [코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 8월) 1. 투자전략 점검 변동성 돌파 전략은 7월달 이후로 접었습니다. 수익률은 -2%로 200만원에서 4만원정도 손실을 보았습니다. 어차피 소액이라 요건이 좀 더 심플하게 갈 필요성을 느껴 모멘텀 전략으로 변경하게 되었습니다. 소액으로 해야 여러가지 전략을 실험할 수 있고 자기에 맞는 전략을 찾을 수 있습니다. 절대 몰빵하지 마세요. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 0, 0, 1, 1, 1] 3 / 6 = 50% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 8월 수익률 (비중 50%) 8월초 매수 진행하였으며 매달 25일 리밸런싱 자동 진행하도록 설정 하였습니다. 2023. 8. 15. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 13 다음 반응형
