반응형 투자 전략 연구90 [코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (24년 1월) 1. 투자전략 점검 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 1, 1, 1, 1, 1] 5 / 6 = 83% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 1월 수익률 (2월 12일 기준) 24년 1월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중은 83% 입니다. 현재는 43%수익중입니다. ETF 승인 이후 물량 소화 조정이 끝난 느낌입니다. 2024. 2. 12. [코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 12월) 1. 투자전략 점검 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [1, 1, 1, 1, 1, 1] 6 / 6 = 100% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 12월 수익률 (1월 15일 기준) 23년 12월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중은 100% 입니다. 28%수익중입니다. 승인되고 더 떨어지네요. 2024. 1. 15. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(24년 1월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 11월 물가가 내렸네요. 주식시장에는 좋습니다. 5) 버핏 지수 (1월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-12 ~ 2023-12월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 1, 1.. 2024. 1. 7. [코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 11월) 1. 투자전략 점검 모멘텀 전략으로 변경 후 4개월이 지난것 같습니다. 전략이 완벽하진 않지만 상승세에 잘 올라탄것 같습니다. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [1, 1, 1, 1, 1, 1] 6 / 6 = 100% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 11월 수익률 (12월 7일 기준) 23년 11월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중은 100% 입니다. 2023. 12. 7. 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 12월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 11월 물가가 내렸네요. 주식시장에는 좋습니다. 5) 버핏 지수 (12월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-12 ~ 2023-12월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [1, 1, .. 2023. 12. 6. [코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 10월) 1. 투자전략 점검 변동성 돌파 전략은 7월달 이후로 접었습니다. 수익률은 -2%로 200만원에서 4만원정도 손실을 보았습니다. 어차피 소액이라 요건이 좀 더 심플하게 갈 필요성을 느껴 모멘텀 전략으로 변경하게 되었습니다. 소액으로 해야 여러가지 전략을 실험할 수 있고 자기에 맞는 전략을 찾을 수 있습니다. 절대 몰빵하지 마세요. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 0, 0, 1, 1, 1] 3 / 6 = 50% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 10월 수익률 (11월 14일 기준) 23년 10월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중.. 2023. 11. 14. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 ··· 15 다음 반응형
