반응형 ETF투자전략15 [ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략(11월 시작) 자동 매매를 하기 위해 한국투자증권 계좌를 비대면으로 개설하다 보니 ISA+일반계좌 패키지 개설이 눈에 들어와 은행에서 잠자고 있는 ISA 신탁형 계좌도 한국투자증권으로 이전했습니다. ISA 신탁형에서 중계형으로 신규 이전하였으며, 한투증권 API로 자동매매가 가능한 점을 확인하였습니다. 연금 계좌도 API사용 가능하며 퇴직연금만 이용이 불가한 부분 확인하였습니다. ISA 계좌의 장점은 세제 혜택에 있습니다. 일반계좌에서 국내 상장된 미국 ETF에 투자하여 수익이 날 경우 15% 정도 내야 하지만 ISA 계좌에서 발생한 운용 손익 통산 후 200만원까지 비과세이며, 초과 금액은 9.9% 분리과세 됩니다. 농어민은 400만원까지 비과세라고 합니다. 또한 ISA 만기 자금을 연금 계좌로 납입할 때 전환금액의.. 2022. 11. 7. 주식/채권 + 동적 자산 배분 전략(feat. 강환국) 60/40 자산 배분 전략 전략에서의 문제점은 2018년도와 올해와 같은 장에서는 주식과 채권의 상관성이 급격히 높아져서 같이 최악의 수익률을 기록하는 경우가 있습니다. 60/40 전략에 대한 이전글은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 2022.11.05 - [분류 전체보기] - 60/40 자산배분전략(feat. 해리마코위츠) 이런 하락장에서 손실을 최소화하고 오히려 수익을 내는 전략이 있어 포스팅하려 합니다. 간단하게 전략에 관해 설명하자면 주식과 채권의 모멘텀 스코어를 구하고 특정 점수 이하로 떨어지면 팔고 상관성이 0인 자산(달러+인버스)로 잠깐 도망가는 전략입니다. 안전자산이 채권인 전략에서 카나리아 자산군 또는 모멘텀 스코어가 기준점수보다 낮아 졌을 때 달러 + 인버스를 자산군에 포함하는 것도 .. 2022. 11. 6. 60/40 자산배분전략(feat. 해리마코위츠) 2000년 전부터 솔로몬 대왕은 7~8개에 분산투자 하라는 말을 하였고, 랍비는 200년 전 사업, 부동산, 현금에 투자하는 전략을 말하였습니다. 신기하게도 2000년 동안 자산 배분 전략에는 변화가 없었지만 1955년 해리마코위츠의 포트폴리오 이론에 대한 논문으로 크게 발전하게 되고 그는 1990년 노벨 경제학상을 받게 됩니다. 이 논문의 핵심은 "상관성이 낮은 자산에 분산 투자하라." 입니다. 여기에서 상관성은 매우 중요합니다. 편안한 투자의 목적인 손실과 변동성을 최소화 할 수 있기 때문입니다. 자산 배분의 어머니라 불리는 60/40 자산 배분 투자전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 2022.10.09 - [분류 전체보기] - 성경에서 보는 투자의 지혜(자산배분 전략) 성경에서 보는 투자의 지혜(.. 2022. 11. 5. [개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 정리(11월) 올웨더 포트폴리오 전략은 연 1회 해야 하지만 월정액 적립식으로 비중을 맞추다 보니 월 1회 리밸런싱하는 꼴이 되어 버렸습니다. 올웨더 전략은 년에 2~3번 국면에 따라 주식 비중만 조절할 생각입니다. 전략의 세부 사항은 이전 글을 참고하시기 바랍니다. 2022.09.14 - [분류 전체보기] - 연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기 연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기 연금저축계좌를 올웨더 포트폴리오로 구성하고 운영하면서 연 1~2번정도 리밸런싱을 하게 된다. 오른것을 팔고 떨어진것을 사서 처음 계획한 비율과 같이 맞춰주는 작업을 리밸런싱이라고 한다 sys-stock.tistory.com 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 / 년 2~3회 리밸런싱 수동 자산군 상품 A3,B1.. 2022. 11. 3. [퇴직연금계좌] LAA 전략 포트폴리오 정리(11월 4일) 2021년 5월부터 시작한 개인, 퇴직연금은 그동안 떨어지는 날마다 또는 월 적립식으로 미국 ETF 들을 매수하여 왔습니다. 나름 전략을 세우고 매수하였지만 전략과 같이 비중 조절하는 것은 실패하였습니다. 월초 날을 정해서 한번 적립식으로 비중조절 해야겠습니다. 많이 떨어진 달에 더 많이 주식 수를 늘리는 정액정립식으로 진행 예정입니다. 이를 바탕으로 월초 리밸런싱 상황과 수익률을 아래와 같이 기록해 보려고 합니다. LAA 전략의 세부 사항은 이전 글을 참고하시기 바랍니다. 2022.10.01 - [분류 전체보기] - 퇴직연금계좌에서 LAA 전략 포트폴리오 종목 구성하기 퇴직연금계좌에서 LAA 전략 포트폴리오 종목 구성하기 개인 연금저축계좌는 올웨더 포트폴리오로 투자하고 있으며, 퇴직 연금계좌에서는 영구.. 2022. 11. 2. 강세장 약세장을 판단하는 다양한 기준(10월) 11월 초에는 핼러윈 전략에 맞춰 포트폴리오의 주식, 채권, 현금의 비중을 정리해야 합니다. 우선 11월 1일부터 11월 4일까지 포트폴리오를 리밸런싱하기 위해서는 국면을 먼저 판단해야 합니다. 1단계 국면 판단 후 나의 투자 포트폴리오에 대입하여 주식 비중 및 납입 금액을 정리해 보려 합니다. 각 종목의 월별 데이터는 야후 파이낸스의 Historical Data에서 다운로드하고 있습니다. 다운로드한 데이터는 월초 데이터가 찍히기 때문에 이번 리밸런싱 일정도 11월 1일~11월 7일 사이로 잡아보려 합니다. 아래와 같은 일정으로 리밸런싱 후 작업 결과와 수익률 정리하여 글을 써볼까 합니다. 11월 1일(화) : [개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 / [ISA계좌] 종합 듀얼 모멘텀 / [코인.. 2022. 10. 30. 이전 1 2 3 다음 반응형
