[퇴직연금계좌] LAA 전략 포트폴리오 정리(11월 4일)

2021년 5월부터 시작한 개인, 퇴직연금은 그동안 떨어지는 날마다 또는 월 적립식으로 미국 ETF 들을 매수하여 왔습니다. 나름 전략을 세우고 매수하였지만 전략과 같이 비중 조절하는 것은 실패하였습니다.

월초 날을 정해서 한번 적립식으로 비중조절 해야겠습니다. 많이 떨어진 달에 더 많이 주식 수를 늘리는 정액정립식으로 진행 예정입니다. 이를 바탕으로 월초 리밸런싱 상황과 수익률을 아래와 같이 기록해 보려고 합니다. LAA 전략의 세부 사항은 이전 글을 참고하시기 바랍니다.

2022.10.01 - [분류 전체보기] - 퇴직연금계좌에서 LAA 전략 포트폴리오 종목 구성하기

퇴직연금계좌에서 LAA 전략 포트폴리오 종목 구성하기

 

1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 월 1회 리밸런싱 수동

투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation)
기대 연복리수익률	10%
포함자산 :	-고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY
매수전략 :	- 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 요건1) 또는 2)를 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을 경우 나스닥에 투자
매도 전략 :	연 1회 리밸런싱(고정자산), 월 1회 리밸런싱(타이밍 자산)

 

2. 요건 확인

현재 미국 S&P 500의 200일(6개월) 이동평균 가격은 385.38이며, 11월 1일 종가는 384.52로 이동평균보다 낮아 요건 1)은 충족되고 있습니다.

요건1,2 중 요건1이 충족되어 현재(2022년 11월)는 타이밍 자산 부분은 25% KOSEF 단기자금 또는 TIGER 미국달러단기채권액티브로 들어가야 합니다.

요건 둘중에 하나만이라도 참이면 안전자산으로 도망가는 전략이라 11월 4일 발표되는 미국실업률 지표 볼필요 없이 리밸린싱 진행 하였습니다.

 

 

3. 나의 퇴직연금계좌 LAA 전략 비중

현재 리밸런싱 작업은 아래와 같이 진행되었지만 주식 비중이 43%로 아직 많습니다. 올해는 세액공제 되는 만큼 납입을 완료하여 내년에 추가 납입금액으로 비중을 맞춰볼 예정입니다.

구분	미국 ETF	한국 ETF	전략 비중	현재 비중
고정자산 (정적 자산배분)	미국대형가치주IWD	KINDEX 미국WideMoat가치주 TIGER S&P 글로벌헬스케어 TIGER 미국 S&P 500 TIGER 미국다우존스30	25%	44%
	금 GLD	KRX금현물 ETF(퇴직연금)	25%	2.6%
	미국 중기국채IEF	200 미국채혼합(퇴직연금)	25%	15%
타이밍자산 (동적 자산배분)	나스닥QQQ	TIGER 미국나스닥 100	0%	0%
	미국 단기국채SHY	KOSEF 단기자금 TIGER 미국달러단기채권액티브 현금원화	25%	37%

 

4. 포트폴리오 수익률

제일 중요한 현재 포트폴리오의 수익률은 -0.46%입니다. 올해 -3.88%이지만 떨어지는 날마다 조금씩 사 모으면서 MDD를 크게 낮출 수 있었습니다. 단점은 상당히 귀찮다는 것입니다. 그래서 내년부터는 월에 한 번씩 납입할 때마다 리벨런싱하려고 합니다.