퀀트 투자를 공부하다 보면 전략이 너무 많아 내 계좌의 전략이 헷갈립니다. 계좌를 볼 때 마다 이건 무슨 전략이더라 할 경우가 있습니다. 그래서 아래와 같이 계좌별로 메모장에 요약하여 월 1회 또는 연 1회 리밸런싱하고 있습니다.
매일 단타 치는 사람을 보면 매우 존경스럽습니다. 월 1회 하기도 이렇게 귀찮은데 어떻게 하루에 여러번 매수 매도하는지 경이롭기까지 합니다. 월 1회 리밸런싱도 귀찮아서 올해 안에 시간이 나면 빨리 자동화할 생각입니다.
자동 매매(파이썬) 개발 이후 또는 11월 초부터 수익률 및 종목 비중은 월초 정리할 겸 공개할 예정입니다. 계좌별 전략 및 전략에 대한 설명은 아래와 같으며 이전글은 링크를 참고하시기 바랍니다.
1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 월 1회 리밸런싱 수동
고정자산은 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유하고 자산의 나머지 타이밍 자산 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자하는 전략입니다.
- 요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나
- 요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우
- 요건1,2)를 충족하면 미국 단기국채에 투자 그렇지 않을 경우 나스닥에 투자
- 고정자산은 연1회 리밸런싱이고 타이밍 자산은 월 1회 리밸런싱하면 됩니다.
2022.10.01 - [나의 투자 포트폴리오] - 퇴직연금계좌에서 LAA 전략 포트폴리오 종목 구성하기
퇴직연금계좌에서 LAA 전략 포트폴리오 종목 구성하기
개인 연금저축계좌는 올웨더 포트폴리오로 투자하고 있으며, 퇴직 연금계좌에서는 영구포트폴리오를 개선한 LAA전략을 사용하고 있다. 두 전략에 대한 글은 아랫글을 참고하시기 바란다. 연금
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2. 개인연금계좌 올웨더 포트폴리오 전략 / 년 1회 리밸런싱 수동
올웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio)란 물가와 경제성장을 조합한 4가지 상황이고 이러한 상황에 유리한 자산을 모두 구성함으로 리스크를 헷지하는 전략입니다.
주식 35%, 채권 35%, 현금성 자산 15%, 실물자산 15%로 개인연금 계좌에서 국내 ETF로 종목을 구성하였으며 국면에 따라 1년에 한 번 비중조절을 할 예정입니다.
종목에 대한 세부 사항은 이전 글을 참고하시면 됩니다.
2022.09.14 - [나의 투자 포트폴리오] - 연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기
연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기
연금저축계좌를 올웨더 포트폴리오로 구성하고 운영하면서 연 1~2번정도 리밸런싱을 하게 된다. 오른것을 팔고 떨어진것을 사서 처음 계획한 비율과 같이 맞춰주는 작업을 리밸런싱이라고 한다
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3. 개인계좌(ISA) 종합 듀얼 모멘텀 / 자동매매 개발 예정 / 추후 미국계좌 돌릴예정 / 월 1회 리밸런싱
포트폴리오를 4개 파트(각 파트에 자산의 25% 배분)로 나누고 매월 말 파트별 2개 자산의 최근 12개월 수익률을 계산하여 둘 중 수익이 더 높은 ETF에 투자합니다. 다만 두 ETF 수익 모두가 BIL(미국 초단기채) 수익보다 낮으면 달러 현금에 투자하는 전략입니다.
파트별 세부 사항은 이전 글을 참고하시기 바랍니다.
2022.10.07 - [나의 투자 포트폴리오] - 종합듀얼모멘텀 전략 국내ETF로 종목 구성하기
종합듀얼모멘텀 전략 국내ETF로 종목 구성하기
이전 포스팅에서 소개하였던 연 복리 수익률 11%에 MDD는 -10%대의 종합 듀얼 모멘텀 전략을 국내 ETF로 대체하여 종목을 구성해 보았다. 듀얼모멘텀 MDD를 절반으로! 종합듀얼모멘텀 기존에 소개하
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4. 개인계좌1 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 투자 전략 / 자동매매 개발 예정 / 월 1회 리밸런싱
PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목을 퀀터스에서 종목 추출하고 분기별 종목을 추출하여 리밸런싱할 예정입니다.
여기에 마켓 타이밍 전략을 추가하여 진입은 신중하게(두조건 모두 참이면 진입), 청산은 신속하게(두조건 하나라도 거짓이면 청산) 처리할 예정입니다.
2022.10.17 - [투자 연구/권트 투자 전략] - 성장가치(국내 소형주) + 마켓타이밍 투자 전략
성장가치(국내 소형주) + 마켓타이밍 투자 전략
이전 포스팅에서 퀀터스 성장 가치(국내 소형주) 전략에 관해서 소개 했었습니다. 10월 말 시장 상황을 보고 분할 매수로 들어가는 것도 좋은 방법이라고 생각되지만 이 전략에서 핼러윈 전략은
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5. 개인계좌2 DAA 전략 / 환율 1100~1200원대 진입 예정 / 자동매매 개발 예정 / 월 1회 리밸런싱
12개의 ETF 중 상대 모멘텀을 사용해 최근 많이 오른 ETF를 매수, 모멘텀 측정 방법은 VAA와 마찬가지로 1,3,6,12개월 모멘텀 스코어를 활용한다.
-카나리아 자산군의 모멘텀 스코어로 공격형 자산 비준을 결정한다.
-안전자산 군은 채권인데 요즘 채권도 박살 나고 있음으로 채권도 모멘텀 스코어가 0 이하일 경우 그냥 달라 현금을 들고 있도록 설정해야 한다.
2022.10.05 - [투자 연구/권트 투자 전략] - DAA전략을 국내ETF로 종목 구성하기
DAA전략을 국내ETF로 종목 구성하기
DDA 전략의 연 복리 수익률은 20%이고, MDD는 13%밖에 되지 않는 엄청난 전략이다. 미국 계좌에서 달러 베이스로 운영하면 좋지만 달러 강세 시기라 애매한 점이 있다. 환율이 1100원대로 내려오면 달
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6. 미국계좌1 BAA 공격형 전략 + 변형 듀얼 모멘텀 + 채권 동적자산배분 전략 / 환율 1100~1200원대 진입 예정 / 자동매매 개발 예정 / 월 1회 리밸런싱
“BAA 공격형 전략 + 변형 듀얼 모멘텀 + 채권 동적 자산 배분” 혼합하여 MDD를 낮춘 전략이며, 1계좌에서 동시에 돌릴수 있도록 로직을 구성해볼까 합니다. 적략에 대한 세부사항은 아래와 같습니다.
2022.10.28 - [투자 연구/권트 투자 전략] - BAA 공격형 전략 + 변형 듀얼 모멘텀 + 채권 동적자산배분 전략
BAA 공격형 전략 + 변형 듀얼 모멘텀 + 채권 동적자산배분 전략
“BAA 공격형 전략 + 변형 듀얼 모멘텀 + 채권 동적 자산 배분” 혼합한 전략에 대하여 설명해보려고 합니다. 각 전략의 상관성이 낮아서 분산투자 효과가 발생하는 전략입니다. 전략에 대한 분석
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7. 코인 가상화폐 돌파 매매 전략 / 자동매매 돌리고 있음.
상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절 전략을 사용하였습니다.
각 화폐의 가격이 5일 가격 이동평균보다 높은지와 각 화폐의 전일 거래량이 5일 거래량 이동평균보다 높은지 여부 파악하고 아래와 같이 가격이 돌파하면 진입하는 일명 돌파 매매 전략입니다.
- 실시간 가격 > 당일 시가+(레인지×k) - 필자들은 k=0.7 추천
2022.09.15 - [투자 연구/권트 투자 전략] - 가상화폐 돌파 매매 전략(feat. 가상화폐 투자 마법 공식)
가상화폐 돌파 매매 전략(feat. 가상화폐 투자 마법 공식)
가상화폐에 대해서 잘 알고 투자하는 거냐고 물어본다면 잘 모른다고 답한다. 정말 아는 게 아무것도 없다. 앞으로도 딱히 공부할 생각도 없다. 다만 앞서 쓴 글(거시적 국면
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