성장가치(국내 소형주) + 마켓타이밍 투자 전략

이전 포스팅에서 퀀터스 성장 가치(국내 소형주) 전략에 관해서 소개 했었습니다. 10월 말 시장 상황을 보고 분할 매수로 들어가는 것도 좋은 방법이라고 생각되지만 이 전략에서 핼러윈 전략은 그다지 신통치 않았습니다.

2022.10.13 - [분류 전체보기] - 성장가치(국내 소형주) 투자 전략(feat. 퀀터스)

 

포트폴리오로 추출된 20종목의 차트, 매출액, 영업이익을 분석하다 보니 개인적으로 판단했을 때 절대 들어가지 않을 종목들로 구성되어 있었습니다. 종목들을 보니 혼마 무네히사가 말한 거래는 시작이 중요하다는 교훈이 더 떠오릅니다.

2022.10.08 - [분류 전체보기] - 거래는 시작이 중요하다(feat. 혼마 무네히사)

 

진입은 신중하게 해야 하는데 직장인이다 보니 연준에서 발표하는 내용을 매번 체크해서 투자에 바로 반영하기도 쉽지 않습니다. 또한 여러 전략을 모두 관리하기란 쉽지 않아 언젠가는 자동화 시켜야 하는데 그러려면 정확한 수치가 필요합니다.

 

 

이 전략에 수치화된 마켓 타이밍 전략(절대 모멘텀)이 적용되면 자동화할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 아래와 같이 매수, 매도 전략에 이동평균선 추세에 따른 절대 모멘텀 전략을 추가하였습니다.

 

성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략

성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략
매수전략 :	-PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선
매도 전략:	- 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선

두 조건이 모두 참이면 매수, 2가지 조건 중 한 가지 조건이라도 거짓이면 신속히 매도하도록 설정하고 리밸런싱 기간도 분기가 아닌 한 달(20일)로 변경하고, 종목은 분기별로 추출하여 제외되는 종목은 분기마다 수익 따지지 않고 매도하도록 설정해볼까 합니다.

 

 

로직 구현 전에 이 전략에 대한 확신을 가지고 싶어 백 테스트를 젠포트에서 진행하였지만 무료 이용권은 다 사용하여 다음에 사용 방법을 숙지한 후 백 테스트 진행해 보려고 합니다. 퀀터스에서는 이동평균선을 설정하여 백 테스트 하는 부분은 아직 개발이 안 된 것으로 알고 있습니다.

 

다행히도 이동평균선 추세에 따른 마켓 타이밍 전략은 systrader79님의 블로그 마켓 타이밍(111) 글에 백 테스트까지 한 내용이 있어 참고하였습니다. 젠포트로 백 테스트하여 MDD를 -10%로 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다.

 

systrader79님의 글을 보니 올해 4월에 진행한 F-스코어(조셉 피오트로스키)의 전략이 왜 망했는지 이제야 이해가 갑니다.

2022.09.26 - [분류 전체보기] - F-스코어(조셉 피오트로스키) 계좌를 살려보자(feat. 핼러윈 전략)

 

명심합시다.! 진입은 신중하게(두조건 모두 참이면 진입), 청산은 신속하게(두조건 하나라도 거짓이면 청산). 거래는 시작이 중요하다.