[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 정리(11월)

올웨더 포트폴리오 전략은 연 1회 해야 하지만 월정액 적립식으로 비중을 맞추다 보니 월 1회 리밸런싱하는 꼴이 되어 버렸습니다. 올웨더 전략은 년에 2~3번 국면에 따라 주식 비중만 조절할 생각입니다. 전략의 세부 사항은 이전 글을 참고하시기 바랍니다.

2022.09.14 - [분류 전체보기] - 연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기

연금저축계좌에서 올웨더 포트폴리오 종목 구성하기

1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 / 년 2~3회 리밸런싱 수동

자산군	상품	A3,B1국면 비중(%)	A1,B3국면 비중(%)
주식	TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100	17.5	25
	KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	17.5	25
채권	TIGER 미국채 10년 선물(미국)	17.5	15
	KOSEF 국고채 10년(한국)	17.5	15
현금성자산	KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금)	15	10
실물자산	KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H)	총 15	총 10

 

 

2. 국면 확인

현재 FOMC 연준 성명에 따르면 75 bp 금리인상을 하였고 매파적인 발언으로 인플레이션을 잡기 위해 금리인상이 중요하다는 발언을 하여 시장에 충격을 주었습니다. 아직 금리인하 계획이 없기 때문에 A3, B1 기다린다 국면입니다.

2022.09.14 - [분류 전체보기] - (1단계) 거시적인 국면 판단하여 투자 비중 조절

(1단계) 거시적인 국면 판단하여 투자 비중 조절

3. 나의 개인연금계좌 올웨더 전략 비중

자산군	상품	A3,B1국면 비중(%)	현재 자산군 비중
주식	TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100	17.5	35
	KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	17.5	17
채권	TIGER 미국채 10년 선물(미국)	17.5	10
	KOSEF 국고채 10년(한국)	17.5	12
현금성자산	KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 현금원화	15	20.5
실물자산	KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H)	총 15	총 5.5

 

4. 포트폴리오 수익률

현재 포트폴리오의 연평균수익률은 -6.02%입니다. 총액에서의 수익률은 -5%입니다. 퇴직연금에 비해 MDD가 높은 이유는 올해 초 비중조절이 실패하여 주식 비중이 커졌다는 점에 있습니다. 이 후 나스닥 비중을 줄이는 방향으로 리밸런싱 했습니다만 크게 줄이지는 못했습니다. 내년부터 정액 적립식으로 납입되는 투자금은 비중조절에 신경 써야겠습니다.