요즘같이 민감한 장에는 총투자금액의 20% 정도만 주식으로 보유하고 조용히 전략을 연구하며 국면을 바라봐야 합니다. 퀀터스에서 전략 리스트라는 메뉴에 들어가 보니 5가지 정도 전략 업데이트 되어 있었고 그 중 백테스트 결과가 좋은 전략이 있어 알아보도록 하겠습니다.
국면이 좋지 않은 만큼 들어갈 때는 당연히 분할 매수입니다. 예를 들면 이 전략에 총 천만원 들어간다면 10월 말에 200만원 정도 들어가고 11월 말 마이너스이면 100만원 손절, 플러스 수익이면 200만원 더 추가로 매수한다. 이렇게 매수 매도 전략이 있어야 합니다.
12월 말은 그때 가서 시장 분위기와 상승추세 또는 하락추세 여부를 보고 투자 비중을 결정하려고 합니다.
1.성장가치(국내 소형주) 투자 전략
| 성장가치(국내 소형주) – 퀀터스 전략 리스트 | |
| 기대 CAGR : | 40% 이상 |
| 매수전략 : | -PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 |
| 매도 전략: | 분기별 리밸런싱 |
2. 백테스트 결과(퀀터스)
이 전략은 연 복리 수익률이 46.93%이며, MDD 또한 -56.73% 매우 높습니다. 반토막 날 수 있는 전략입니다.
이 전략의 리밸런싱 주기를 년, 반기로 하면 연 복리 수익률이 떨어지는 것을 확인하였습니다. 분기별(1, 4, 7, 10월) 리밸러싱으로 설정하였더니 연 복리 수익률이 크게 향상되었습니다.
핼러윈 전략을 대입하였더니 MDD가 10% 정도 떨어지면서 연 복리 수익률도 20% 정도 떨어지는 것을 확인하였습니다. 그냥 분기별 리밸런싱하기로 하였습니다.
3. 10분위 테스트
10분위 테스트 돌려본 결과 이 전략에서 점수를 높게 받은 기업 분위별로 나눠서 엑셀 표로 아래와 같이 뽑아 줍니다. 분위별로는 1st가 가장 높은 점수를 기업 1~200개, 2st가 201~400등.....으로 뽑혀 나왔다고 보면 됩니다.
| 1st | 2st | 3st | 4st | 5st | 6st | 7st | 8st | 9st | 10st | |
| CAGR | 44.08 | 45.67 | 39.42 | 38.46 | 31.55 | 29.08 | 32.22 | 22.88 | 24.61 | 16.69 |
| Sharpe | 1.6 | 1.69 | 1.55 | 1.51 | 1.3 | 1.2 | 1.28 | 1.01 | 1.04 | 0.75 |
| MDD | -58.64 | -54.83 | -52.13 | -52.48 | -56.69 | -59.79 | -57.63 | -60.22 | -54.42 | -59.32 |
4. 포트폴리오 종목 추출
| Code | Name |
| A009310 | 참엔지니어링 |
| A101330 | 모베이스 |
| A054940 | 엑사이엔씨 |
| A000500 | 가온전선 |
| A122690 | 서진오토모티브 |
| A010100 | 한국프랜지 |
| A290120 | 대유에이피 |
| A142210 | 유니트론텍 |
| A111110 | 호전실업 |
| A069730 | DSR제강 |
| A115570 | 스타플렉스 |
| A192390 | 윈하이텍 |
| A246690 | TS인베스트먼트 |
| A030720 | 동원수산 |
| A038010 | 제일테크노스 |
| A019180 | 티에이치엔 |
| A263770 | 유에스티 |
| A225590 | 패션플랫폼 |
| A010420 | 한솔PNS |
| A060540 | 에스에이티 |
퀀터스 전략 리스트에 무작정 따라기_성장 가치(소형주) 전략을 보고 바로 백 테스트해 봤습니다. 결과를 보니 이건 들어가야겠다는 생각이 들었습니다. 분할 매수 예정이며 만약 11월 말 수익이 마이너스라면 들어간 금액에서 절반은 손절할 계획입니다. 하락장이지만 그래도 발은 담그고 있어야 뜨거운지 차가운지 알 수 있기 때문에 조금만 들어가 볼 예정입니다.
여러 번 강조하지만 매수 계획이 있다면 계획대로 안되었을 때 매도하겠다는 계획도 꼭 있어야 합니다. 물리면 물타기 하면서 무작정 존버하기 보다는 추세와 국면 판단 후 비중조절을 하는 것이 마음 편한 투자 첫걸음입니다. 국면 판단과 강세장 약세장 판단 방법은 아랫글을 참고하시기 바랍니다.
2022.09.14 - [투자 연구/거시적 관점 투자 전략] - (1단계) 거시적인 국면 판단하여 투자 비중 조절
(1단계) 거시적인 국면 판단하여 투자 비중 조절
이번 포스팅에서는 모든 투자에서의 "1단계" 현재 국면을 판단할 수 있는 코스톨라니의 달걀 모형을 소개하도록 하겠다. 이러한 이론을 알기까지 아래와 같이 시행착오와 많은 시간이 걸렸고 이
sys-stock.tistory.com
2022.09.17 - [투자 연구/거시적 관점 투자 전략] - 강세장 약세장을 판단하는 다양한 기준(9월)
강세장 약세장을 판단하는 다양한 기준(9월)
코스톨라니 달걀 모형을 국면 판단의 기본으로 참고하고 강세장과 약세장을 판단하는 다양한 기준을 소개하려 한다. 9월은 아직 지나지 않아 정확한 데이터가 없으므로 2022년 8월 말 기준으로
sys-stock.tistory.com
'나의 투자 포트폴리오 > [일반, ISA] 계좌 전략' 카테고리의 다른 글
| [ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략 리밸런싱(12월) (0) | 2022.12.03 |
|---|---|
| [ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략(11월 시작) (0) | 2022.11.07 |
| [개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략(11월 시작) (0) | 2022.11.01 |
| 퀀터스 성장가치(국내 소형주) 포트폴리오 종목 분석 (0) | 2022.10.15 |
| F-스코어(조셉 피오트로스키)+핼러윈 전략 계좌를 살려보자 (0) | 2022.09.26 |
댓글