[ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략(11월 시작)

자동 매매를 하기 위해 한국투자증권 계좌를 비대면으로 개설하다 보니 ISA+일반계좌 패키지 개설이 눈에 들어와 은행에서 잠자고 있는 ISA 신탁형 계좌도 한국투자증권으로 이전했습니다. ISA 신탁형에서 중계형으로 신규 이전하였으며, 한투증권 API로 자동매매가 가능한 점을 확인하였습니다. 연금 계좌도 API사용 가능하며 퇴직연금만 이용이 불가한 부분 확인하였습니다.

ISA 계좌의 장점은 세제 혜택에 있습니다. 일반계좌에서 국내 상장된 미국 ETF에 투자하여 수익이 날 경우 15% 정도 내야 하지만 ISA 계좌에서 발생한 운용 손익 통산 후 200만원까지 비과세이며, 초과 금액은 9.9% 분리과세 됩니다. 농어민은 400만원까지 비과세라고 합니다.

또한 ISA 만기 자금을 연금 계좌로 납입할 때 전환금액의 10%, 최대 300만원 한도로 세액공제가 가능하다. 따라서 3000만원에 맞춰서 전환하는 것이 유리하다고 합니다.

이러한 장점이 많은 계좌에서 좋은 퀀트 전략을 운영하는 것은 당연합니다. 11월 7일 이전이 완료되어 아래의 전략으로 운영하기 시작하였습니다. 앞으로 3년 동안 아래의 전략으로 운영해보려고 합니다.

 

 

1. 종합듀얼모멘텀전략

종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum)
기대 연복리수익률:	10~15%
포함 자산:	-포트폴리오를 4개 파트로 나눔(각 파트에 자산의 25% 배분) -파트 1: 주식 - 미국 주식SPY 또는 해외 주식EFA -파트2: 채권 - 미국 회사채LQD 또는 미국 하이일드채권HYG -파트3 : 부동산 - 부동산 리츠VNQ 또는 모기지 리츠REM -파트4 : 불경기 - 미국 장기채TLT 또는 금GLD
매수 전략:	-매월 말 각 파트별 2개 자산의 최근 12개월 수익률을 계산 -둘 중 수익이 더 높은 ETF에 투자 -두 ETF 수익 모두가 BIL(미국 초단기채) 수익보다 낮으면 달러 현금에 투자 or 두 ETF 수익 모두가 6개월 수익이 0이하라면 그 비중은 현금 보유
매도 전략:	월 1회 리밸런싱

* 두 ETF 수익 모두가 6개월 수익이 0이하라면 그 비중은 현금 보유 전략으로 운영

2022.10.07 - [분류 전체보기] - 종합듀얼모멘텀 전략 국내ETF로 종목 구성하기

종합듀얼모멘텀 전략 국내ETF로 종목 구성하기

 

2. ETF 6개월, 12개월 수익률 계산

구분	미국ETF	6개월 수익률	12개월 수익률
파트1:주식	미국 주식SPY	-8.9	-17.4
	해외 주식EFA	-13.2	-20.9
파트2: 채권	미국 회사채LQD	-11.6	-23.3
	미국 하이일드채권HYG	-8.3	-14.9
파트3 : 부동산	부동산 리츠VNQ	-17.6	-23.5
	모기지 리츠REM	-24.2	-34.2
파트4 : 불경기	미국 장기채TLT	-19.2	-37.8
	금 GLD	-8.6	-5.5

 

 

3. 종합듀얼모멘텀 국내ETF 비중 설정

구분	한국대체ETF	비중(%)
파트1:주식	TIGER 미국S&P500	0
	KODEX 선진국 MSCI World	0
파트2: 채권	ARIRANG 미국단기우량회사채	0
	TIGER단기선진하이일드(합성H)	0
파트3 : 부동산	KODEX 다우존스미국리츠(H)	0
	TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)	0
파트4 : 불경기	KODEX 미국채울트라30년선물(H)	0
	KINDEX KRX금현물	0
안전자산 : 현금 1)	인버스(ISA 투자불가) 달러 원화	100%

1) 안전자산 현금에 모멘텀 스코어를 적용하여 비율을 조정해도 되고, 그냥 33%씩 비중을 가지고 있는 것도 방법이 되겠습니다. 더 안전하게 운영하고 싶다면 인버스에 10% 비중만 줘도 좋습니다. ISA계좌에서 인버스, 레버리지는 투자 불가입니다.

 

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