[ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략 리밸런싱(12월)

ISA계좌에서 진행하고 있는 종합듀얼모멘텀 전략에서 11월에는 모든 지표가 좋지 않아 현금에만 100% 비중을 두고 있었습니다.

11월 28일 날짜로 각 종목의 6개월 수익률을 확인해본 결과 크게 개선되어 드디어 해외 주식EFA, 미국 하이일드채권HYG에 비중을 둘 수 있게 되었습니다.

11월 말에 들어서는 모든 지표가 좋아지고 있는 것을 보니 모든 파트에 비중을 두고 싶은 욕심이 생기지만 기계적으로 매매 하기로 원칙을 정하였기 때문에 거인들의 레시피대로 진행하기로 하였습니다.

 

ISA계좌는 3년 만기를 채우면 계좌를 해지하고 연금저축 or IRP로 전환하는 용도에 충실하려 합니다. 300만원 소액으로 시작하였고 연금저축 or IRP 계좌와 같이 장기적으로 꾸준히 정액 정립식으로 진행 예정입니다.

종합 듀얼 모멘텀 전략은 아래와 같으며 11월의 지표와 ISA 계좌 용도를 확인하려면 이전 글을 참고하시기 바랍니다.

2022.11.07 - [분류 전체보기] - [ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략(11월 시작)

1. 종합듀얼모멘텀 전략

종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum)
포함 자산:	-포트폴리오를 4개 파트로 나눔(각 파트에 자산의 25% 배분) -파트 1: 주식 - 미국 주식SPY 또는 해외 주식EFA -파트2: 채권 - 미국 회사채LQD 또는 미국 하이일드채권HYG -파트3 : 부동산 - 부동산 리츠VNQ 또는 모기지 리츠REM -파트4 : 불경기 - 미국 장기채TLT 또는 금GLD
매수 전략:	-매월 말 각 파트별 2개 자산의 최근 12개월 수익률을 계산 -둘 중 수익이 더 높은 ETF에 투자 -두 ETF 수익 모두가 6개월 수익이 0이하라면 그 비중은 현금 보유
매도 전략:	월 1회 리밸런싱

 

2. 12월 ETF 6개월, 12개월 수익률 계산

주식과 채권 시장을 추세가 살아나고 있습니다만 부동산은 추세가 약해 보입니다. 부동산 관련한 개별종목 또는 ETF에 투자하려면 좀 더 차분하게 두고 보는 것이 좋을 것 같습니다.

구분	미국ETF	6개월 수익률	12개월 수익률
파트1:주식	미국 주식SPY	4.9	-16.6
	해외 주식EFA	5.2	-16.4
파트2: 채권	미국 회사채LQD	-2.8	-5.5
	미국 하이일드채권HYG	0.8	-14.7
파트3 : 부동산	부동산 리츠VNQ	-7	-14
	모기지 리츠REM	-7	-14
파트4 : 불경기	미국 장기채TLT	-10.2	-30.4
	금 GLD	-3.9	-7.8

 

 

3. 12월 종합듀얼모멘텀 국내ETF 비중 설정

구분	한국대체ETF	비중(%)
파트1:주식	TIGER 미국S&P500	0
	KODEX 선진국 MSCI World	25%
파트2: 채권	ARIRANG 미국단기우량회사채	0
	TIGER단기선진하이일드(합성H)	25%
파트3 : 부동산	KODEX 다우존스미국리츠(H)	0
	TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)	0
파트4 : 불경기	KODEX 미국채울트라30년선물(H)	0
	KINDEX KRX금현물	0
안전자산 : 현금 1)	인버스 달러 원화	50%

 

300만원 중 KODEX 선진국 MSCI World에 25%인 75만원, TIGER단기선진하이일드(합성H) 25% 75만원, 현금 150으로 비중을 설정했으며, 현재 2종목의 수익률은 각각 1%대로 좋은 출발을 보이고 있습니다. 내년 1월 리밸런싱 때 어떨지 지켜봐야겠습니다.