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[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 8월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100 17.5 25 KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) KOSPI 200 추가 17.5 25 채권 TIGER 미국채 10년 선물(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H) 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달 .. 2023. 8. 12.
[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 8월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 8월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이 120일 이동평균보다 낮거나로 변경 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을.. 2023. 8. 12.
강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 8월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 (+로 돌아섰습니다.) 4) 미국 소비자물가지수 CPI 인플레이션이 잡히고 있습니다. 5) 버핏 지수 (6월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-8 ~ 2023-8의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 1, 1, .. 2023. 8. 11.
[ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략 리밸런싱(23년 8월) 1. 종합듀얼모멘텀 전략 종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum) 포함 자산: -포트폴리오를 4개 파트로 나눔(각 파트에 자산의 25% 배분) -파트 1: 주식 - 미국 주식SPY 또는 해외 주식EFA -파트2: 채권 - 미국 회사채LQD 또는 미국 하이일드채권HYG -파트3 : 부동산 - 부동산 리츠VNQ 또는 모기지 리츠REM -파트4 : 불경기 - 미국 장기채TLT 또는 금GLD 매수 전략: -매월 말 각 파트별 2개 자산의 최근 12개월 수익률을 계산 -둘 중 수익이 더 높은 ETF에 투자 -두 ETF 수익 모두가 6개월 수익이 0이하라면 그 비중은 현금 보유 or 모멘텀 스코어 점수가 모두 0이하라면 현금 보유 매도 전략: 월 1회 리밸런싱 2. ETF 6개월, 12개월 수.. 2023. 8. 3.
[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 7월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100 17.5 25 KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) KOSPI 200 추가 17.5 25 채권 TIGER 미국채 10년 선물(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H) 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달 .. 2023. 7. 10.
[퇴직연금계좌] LAA 전략 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 7월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 7월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이 120일 이동평균보다 낮거나로 변경 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을.. 2023. 7. 10.
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