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[퇴직연금계좌] LAA 전략 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 4월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 4월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을 경우 FALSE 나스닥에 투자 매도 전략 : 연 1회 리밸런싱(고정자산), 월 1.. 2023. 3. 31.
[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 4월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100 17.5 25 KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 17.5 25 채권 TIGER 미국채 10년 선물(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H) 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래.. 2023. 3. 31.
[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(23년 4월) 1. 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략 매수전략 : -PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 매도 전략: - 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 2. 요건 확인 (3월 30 기준) A .. 2023. 3. 30.
[ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략 리밸런싱(23년 4월) 1. 종합듀얼모멘텀 전략 종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum) 포함 자산: -포트폴리오를 4개 파트로 나눔(각 파트에 자산의 25% 배분) -파트 1: 주식 - 미국 주식SPY 또는 해외 주식EFA -파트2: 채권 - 미국 회사채LQD 또는 미국 하이일드채권HYG -파트3 : 부동산 - 부동산 리츠VNQ 또는 모기지 리츠REM -파트4 : 불경기 - 미국 장기채TLT 또는 금GLD 매수 전략: -매월 말 각 파트별 2개 자산의 최근 12개월 수익률을 계산 -둘 중 수익이 더 높은 ETF에 투자 -두 ETF 수익 모두가 6개월 수익이 0이하라면 그 비중은 현금 보유 매도 전략: 월 1회 리밸런싱 2. 3월 ETF 6개월, 12개월 수익률 계산 (최근 1개월 수익률 * 12)+(최근.. 2023. 3. 29.
강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 3월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 3월 10일 미국 실업률은 3.6였습니다. 2월 3일은 3,4였으며, 0.2% 올랐습니다. 실업률이 올라야 인플레이션을 잡을 수 있습니다. 빅테크의 대규모 감원과 은행 파산 사태로 4월 7일 실업률은 더 높아질 것으로 예상됩니다. 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수(3월 24일) : 실제 49.3 / 예측 47.0 미국 비제조업(3월 4일) : 실제 55.1 / 예측 54.5 (4월 5일 발표 예측 : 54.5 ) 3월의 초 발표된 2~3월의 제조업은 47.3보다 2포인트 높아졌습니다. 비제조업 또한 예측치보다 높습니다. 이는 인플레이션이 잡히지 않는다고 볼수 있습니다. 3) 선행지수 순환변동치 & 경제심리지수 .. 2023. 3. 28.
[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 3월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100 17.5 25 KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 17.5 25 채권 TIGER 미국채 10년 선물(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H) 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래.. 2023. 3. 7.
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