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[ISA계좌] 성장가치(PBR,PER,ROE) + 개별채권 + 핼러윈전략(23년 10월) 1. 성장가치(PBR,PER,ROE) + 핼러윈 전략 (주식) 성장가치(PBR,PER,ROE) + 핼러윈 매수전략 : - PBR, PER 하위 종목 and ROE 15이상 (재무제표 23.6 기준) - 매출액 영업이익 우상향 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 - 진입 조건 : 10월 매도 전략: - 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : 4월말 2. 매수 전략 (11월 14일) ISA 종합듀얼모멘텀 전략은 종료하였습니다. 현재 주식350만원 수익률은 1.5%정도입니다. 채권은 한구토지신탁43, 삼척블루파워9, 제이알글로벌위탁관리9 표면이율 7%이상 채권 나눠서 매수 하였습니다. 월 또는 3개월마다 이자를 지급 받습니다. 3. 성장가치(PBR,PER) 포트폴리오 20종목 추출 (23.6 재무제표 기준) 1.. 2023. 11. 14.
[코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 10월) 1. 투자전략 점검 변동성 돌파 전략은 7월달 이후로 접었습니다. 수익률은 -2%로 200만원에서 4만원정도 손실을 보았습니다. 어차피 소액이라 요건이 좀 더 심플하게 갈 필요성을 느껴 모멘텀 전략으로 변경하게 되었습니다. 소액으로 해야 여러가지 전략을 실험할 수 있고 자기에 맞는 전략을 찾을 수 있습니다. 절대 몰빵하지 마세요. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 0, 0, 1, 1, 1] 3 / 6 = 50% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 10월 수익률 (11월 14일 기준) 23년 10월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중.. 2023. 11. 14.
[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 10월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 10월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 ==========================기존 요건============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격.. 2023. 11. 2.
[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 10월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) 17.5 25 KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) ACE 일본Nikkei225(H) KOSPI 100 17.5 25 채권 TIGER 미국채 10년 선물(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H) 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달.. 2023. 11. 1.
강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 11월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 유가 및 원자재 가격 급등으로 수치가 올랐습니다. 5) 버핏 지수 (10월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-11 ~ 2023-11월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 0,.. 2023. 10. 29.
[ISA계좌] 성장가치(PBR,PER,ROE) + 개별채권 + 핼러윈전략(23년 9월) 1. 성장가치(PBR,PER,ROE) + 핼러윈 전략 (주식) 성장가치(PBR,PER,ROE) + 핼러윈 매수전략 : - PBR, PER 하위 종목 and ROE 15이상 (재무제표 23.6 기준) - 매출액 영업이익 우상향 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 - 진입 조건 : 10월 매도 전략: - 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : 4월말 2. 매수 전략 (10월 6일) ISA 종합듀얼모멘텀 전략은 종료하였습니다. 300만원으로 시작하여 320만원으로 6%정도의 수익으로 종료 하였습니다. 이번 저PBR, PER, ROE15이상 전략은 180만원 추가하여 500만원으로 시작해볼까 합니다. 주식350만원, 개별채권(BBB등급+AA등급으로 구성) 150만원으로 비중을 조절예정입니다. 금리 오르면서 채권 .. 2023. 10. 6.
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