[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 10월)

1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 10월 리밸런싱

투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation)
기대 연복리수익률	10%
포함자산 :	-고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY
매수전략 :	- 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 ==========================기존 요건============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우            ->  요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이 120일 이동평균보다 낮거나로 변경 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을 경우 FALSE 나스닥에 투자 =============================================================== ==========================요건 변경============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 120선 아래 60일선 위라면 나머지 총액중 1/4비율 나스닥투자 요건2) 미국 S&P 500 지수 가격이 120선 위라면 나머지 총액중 2/4비율 나스닥투자 요건3) 나스닥 지수 가격이 120선 아래 60일선 위라면 나머지 총액중 1/4비율 나스닥투자 요건4) 나스닥 지수 가격이 120선 위라면 나머지 총액중 2/4비율 나스닥투자 ·모든 요건 창족시 나머지자산 25% 모두 나스닥에 투자. ·ex) 요건 3개만 충족시 나머지 자산 25% 중 3/4 비중만 나스닥에 투자. ===============================================================
매도 전략 :	연 1회 리밸런싱(고정자산), 월 1회 리밸런싱(타이밍 자산)

 

 

2. 요건 확인

현재(11월2일) 미국 S&P 500과 나스닥 모두 60일, 120일 이동평균선 아래에 가격이 위치하여 나스닥 비중은 0%입니다.

 

SPY 모멘텀 스코어(10월 말)

momentum_score = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

주식비중 : 50%

현금비중 : 50%

 

 

3. 나의 퇴직연금계좌 LAA 전략 비중(10월)

구분	미국 ETF	한국 ETF	전략 비중	현재 비중
고정자산 (정적 자산배분)	미국대형가치주IWD	KINDEX 미국WideMoat가치주 TIGER S&P 글로벌헬스케어 TIGER 미국 S&P 500 TIGER 미국다우존스30	25%	41%
	금 GLD	KRX금현물 ETF(퇴직연금)	25%	13%
	미국 중기국채IEF	200 미국채혼합(퇴직연금) KOSEF 국고채10년	25%	41
타이밍자산 (동적 자산배분)	나스닥QQQ	TIGER 미국나스닥 100	25%	0%
	미국 단기국채SHY	KOSEF 단기자금 TIGER 미국달러단기채권액티브 현금원화	0%	5%

4. 포트폴리오 수익률

LAA포트폴리오 또한 KOSPI보다 변동성이 낮습니다. 변동성이 낮은자산이 기하평균은 높습니다. 산술평균과 기하평균에 대해서는 따로 글을 올리도록 하겠습니다.