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강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 10월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 유가 및 원자재 가격 급등으로 수치가 올랐습니다. 5) 버핏 지수 (9월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-10 ~ 2023-10월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 0, .. 2023. 10. 4.
[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 9월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100 17.5 25 KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) KOSPI 200 추가 17.5 25 채권 TIGER 미국채 10년 선물(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H) 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달 .. 2023. 9. 8.
[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 9월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 8월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이 120일 이동평균보다 낮거나로 변경 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을.. 2023. 9. 8.
강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 9월) 1. 매크로 지표로 국면 판단1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수:미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 (+로 돌아섰습니다.) 4) 미국 소비자물가지수 CPI 오르긴 했지만 예측치보다는 낮습니다.5) 버핏 지수 (8월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다.2. 평균 모멘텀 스코어 평균 모멘텀 스코어는 파이썬으로 구현하였습니다. SPY의 2022-8 ~ 2023-9월 초의 모멘텀 스코어는 아래와 같습니다. momentum_score = [0, 0, .. 2023. 9. 8.
[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(23년 8월) 1. 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략 매수전략 : -PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 매도 전략: - 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 2. 요건 확인 (8월 18일) 핼러윈 .. 2023. 8. 20.
[코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 8월) 1. 투자전략 점검 변동성 돌파 전략은 7월달 이후로 접었습니다. 수익률은 -2%로 200만원에서 4만원정도 손실을 보았습니다. 어차피 소액이라 요건이 좀 더 심플하게 갈 필요성을 느껴 모멘텀 전략으로 변경하게 되었습니다. 소액으로 해야 여러가지 전략을 실험할 수 있고 자기에 맞는 전략을 찾을 수 있습니다. 절대 몰빵하지 마세요. 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 0, 0, 1, 1, 1] 3 / 6 = 50% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 8월 수익률 (비중 50%) 8월초 매수 진행하였으며 매달 25일 리밸런싱 자동 진행하도록 설정 하였습니다. 2023. 8. 15.
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