[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(23년 8월)

1. 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략

성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략
매수전략 :	-PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선
매도 전략:	- 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선

 

 

2. 요건 확인 (8월 18일)

핼러윈 전략과 모멘텀에 따라 5월달 부터 모두 매도 상태. 10월부터 모멘텀보고 다시 실행 예정.

A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 (거짓)

B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 (거짓)

 

3. 성장가치(국내 소형주) 포트폴리오 20종목 추출 

1) 3년 연속 매출액 괜찮은 종목

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대창스틸

시총:  570.0

현재가 :  2700

EPS(주당순이익) :  2640.0

BPS(주당순자산-부채) :  7268.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  1.02

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.37

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  36.323610346725374

PER_순위 :  743.0

PBR_순위 :  211.5

ROE_순위:  30.0

PER+ROE순위:  773.0

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제이엠티

시총:  549.0

현재가 :  3280

EPS(주당순이익) :  1757.0

BPS(주당순자산-부채) :  6189.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  1.87

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.53

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  28.389077395378898

PER_순위 :  761.0

PBR_순위 :  450.0

ROE_순위:  61.0

PER+ROE순위:  822.0

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세동

시총:  365.0

현재가 :  2065

EPS(주당순이익) :  708.0

BPS(주당순자산-부채) :  1631.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.92

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  1.27

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  43.408951563458004

PER_순위 :  820.0

PBR_순위 :  1316.5

ROE_순위:  20.0

PER+ROE순위:  840.0

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대유에이피

시총:  565.0

현재가 :  4420

EPS(주당순이익) :  2044.0

BPS(주당순자산-부채) :  7447.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.16

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.59

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  27.447294212434535

PER_순위 :  775.0

PBR_순위 :  550.0

ROE_순위:  67.0

PER+ROE순위:  842.0

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한솔로지스틱스

시총:  700.0

현재가 :  2530

EPS(주당순이익) :  882.0

BPS(주당순자산-부채) :  3726.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.87

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.68

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  23.67149758454106

PER_순위 :  818.0

PBR_순위 :  666.0

ROE_순위:  94.0

PER+ROE순위:  912.0

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SGC이테크건설

시총:  711.0

현재가 :  21250

EPS(주당순이익) :  15620.0

BPS(주당순자산-부채) :  77025.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  1.36

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.28

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  20.279130152547875

PER_순위 :  749.0

PBR_순위 :  98.5

ROE_순위:  169.0

PER+ROE순위:  918.0

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SHD

시총:  274.0

현재가 :  22550

EPS(주당순이익) :  8905.0

BPS(주당순자산-부채) :  42355.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.53

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.53

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  21.024672411757763

PER_순위 :  790.0

PBR_순위 :  450.0

ROE_순위:  151.0

PER+ROE순위:  941.0

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우진플라임

시총:  721.0

현재가 :  3605

EPS(주당순이익) :  1093.0

BPS(주당순자산-부채) :  5139.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  3.3

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.7

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  21.268729324771357

PER_순위 :  839.5

PBR_순위 :  691.0

ROE_순위:  147.0

PER+ROE순위:  986.5

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쌍용정보통신

시총:  526.0

현재가 :  807

EPS(주당순이익) :  188.0

BPS(주당순자산-부채) :  891.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  4.29

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.91

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  21.099887766554435

PER_순위 :  897.0

PBR_순위 :  943.0

ROE_순위:  149.0

PER+ROE순위:  1046.0

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DSR제강

시총:  649.0

현재가 :  4510

EPS(주당순이익) :  2009.0

BPS(주당순자산-부채) :  12715.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.24

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.35

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  15.800235941801022

PER_순위 :  777.0

PBR_순위 :  179.5

ROE_순위:  277.0

PER+ROE순위:  1054.0

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원익

시총:  633.0

현재가 :  3480

EPS(주당순이익) :  2102.0

BPS(주당순자산-부채) :  13943.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  1.66

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.25

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  15.075665208348275

PER_순위 :  756.0

PBR_순위 :  67.0

ROE_순위:  306.0

PER+ROE순위:  1062.0

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아이디피

시총:  465.0

현재가 :  3500

EPS(주당순이익) :  778.0

BPS(주당순자산-부채) :  3813.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  4.5

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.92

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  20.40388145816942

PER_순위 :  916.5

PBR_순위 :  954.5

ROE_순위:  166.0

PER+ROE순위:  1082.5

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유니트론텍

시총:  766.0

현재가 :  4065

EPS(주당순이익) :  941.0

BPS(주당순자산-부채) :  5038.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  4.32

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.81

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  18.678046843985708

PER_순위 :  900.0

PBR_순위 :  831.0

ROE_순위:  199.0

PER+ROE순위:  1099.0

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산돌

시총:  710.0

현재가 :  9160

EPS(주당순이익) :  1469.0

BPS(주당순자산-부채) :  7296.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  6.24

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  1.26

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  20.134320175438596

PER_순위 :  1052.0

PBR_순위 :  1311.5

ROE_순위:  174.0

PER+ROE순위:  1226.0

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패션플랫폼

시총:  370.0

현재가 :  1390

EPS(주당순이익) :  363.0

BPS(주당순자산-부채) :  2590.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  3.83

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.54

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  14.015444015444015

PER_순위 :  881.0

PBR_순위 :  469.5

ROE_순위:  348.0

PER+ROE순위:  1229.0

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인터지스

시총:  712.0

현재가 :  2395

EPS(주당순이익) :  1036.0

BPS(주당순자산-부채) :  8646.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.31

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.28

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  11.982419616007402

PER_순위 :  778.0

PBR_순위 :  98.5

ROE_순위:  473.0

PER+ROE순위:  1251.0

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2) 그렇지 않은 종목

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ES큐브

시총:  462.0

현재가 :  3405

EPS(주당순이익) :  1894.0

BPS(주당순자산-부채) :  8213.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  1.8

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.41

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  23.061000852307316

PER_순위 :  757.5

PBR_순위 :  269.0

ROE_순위:  107.0

PER+ROE순위:  864.5

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지엔씨에너지

시총:  669.0

현재가 :  4065

EPS(주당순이익) :  1665.0

BPS(주당순자산-부채) :  7123.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.44

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.57

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  23.374982451214375

PER_순위 :  780.5

PBR_순위 :  523.0

ROE_순위:  102.0

PER+ROE순위:  882.5

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문배철강

시총:  638.0

현재가 :  3110

EPS(주당순이익) :  1279.0

BPS(주당순자산-부채) :  8275.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  2.43

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.38

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  15.45619335347432

PER_순위 :  779.0

PBR_순위 :  230.0

ROE_순위:  288.0

PER+ROE순위:  1067.0

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루멘스

시총:  687.0

현재가 :  1428

EPS(주당순이익) :  330.0

BPS(주당순자산-부채) :  2077.0

PER(현재가 / EPS 주당순이익) :  4.33

PBR(현재가 / BPS 주당순자산) :  0.69

ROE(EPS / BPS), ROA, GP/A 등 :  15.888300433317285

PER_순위 :  902.5

PBR_순위 :  679.5

ROE_순위:  272.0

PER+ROE순위:  1174.5

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