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[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(24년 1월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 1월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 ==========================기존 요건============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이.. 2024. 2. 18.
[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(24년 1월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) KBSTAR 미국나스닥100(미국) 17.5 25 TIGER 인도니프티50 KINDEX 베트남VN30(합성) TIGER 일본니케이225 KOSPI 200 17.5 25 채권 ARIRANG 미국채30년액티브(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달 말 리밸런싱 글을 참고해 주세요. 2024.02.18 - [투자 전략 연구/투자의 기본 전략] - 강세.. 2024. 2. 18.
강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(24년 2월) 1. 매크로 지표로 국면 판단 1) 미국 실업률 2) 미국 제조업 및 비제조업 지수(PMI) 수치가 50을 넘는 경우 경기 확장을 나타내며, 50 미만은 경기 위축을 뜻함. 미국 ISM 제조업 구매관리자 지수: 미국 비제조업: 3) 선행지수 순환변동치 4) 미국 소비자물가지수 CPI 5) 버핏 지수 (1월) 100보다 높으면 거품이 있다고 보며, 70~80이면 싸다고 볼 수 있습니다. 계산식은 "Total Market/GDP Ratio (%)"로 간단합니다. 2. 평균 모멘텀 스코어 momentum_score = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] 3. 신진오의 강세장 하락장 판단 4. 결론 매크로 지표를 확인 하였을 때 경기침체로 보기는 어렵습니다. 연준은 금리 동결에서 .. 2024. 2. 18.
[코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (24년 1월) 1. 투자전략 점검 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [0, 1, 1, 1, 1, 1] 5 / 6 = 83% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 1월 수익률 (2월 12일 기준) 24년 1월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중은 83% 입니다. 현재는 43%수익중입니다. ETF 승인 이후 물량 소화 조정이 끝난 느낌입니다. 2024. 2. 12.
[코인투자] 6개월 평균모멘텀 전략 (23년 12월) 1. 투자전략 점검 투자 대상 BTC/KRW 매수전략 · 6개월 평균 모멘텀 스코어대로 비중 조절하기(백테스트 결과 12개월 보다 6개월이 좀 더 좋았습니다.) · ex) momentum_score = [1, 1, 1, 1, 1, 1] 6 / 6 = 100% 매도전략 월1회 리밸런싱 2. 12월 수익률 (1월 15일 기준) 23년 12월 25일 리밸런싱 자동 진행 되었고 모멘텀 스코어에 따라 비중은 100% 입니다. 28%수익중입니다. 승인되고 더 떨어지네요. 2024. 1. 15.
[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 12월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 12월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 ==========================기존 요건============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격.. 2024. 1. 14.
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