반응형 퀀트투자전략9 코인 자동매매 수익률(10월) 10월 코인 장은 변동성이 크지 않은 박스권 시장이였습니다. 차트상으로는 나스닥QQQ보다 잘 버티는 모습을 볼 수 있습니다. 또한 3개월(60일) 이동평균선을 약간 돌파한 상태라서 추세가 살아날까 기대가 됩니다. 11월 핼러윈 전략에 따라 비중을 더 주고 싶지만 다른 전략 들어갈 돈도 부족해서 타깃 변동성만 1%에서 2%로 변경하려 합니다. 꾸준히 관심 있게 지켜봐야겠습니다. 1. 투자전략 점검 장이 박스권이다 보니 매매가 잘 이뤄지지 않았습니다. 돌파 매매의 장점은 하락추세에서는 잘 매수되지 않아 마음이 편안합니다. 지난 한주 거래량 TOP 10 종목은 아래와 같습니다. 오늘은 아래 종목중 가격이 돌파되는 종목은 없었습니다. 차트를 확인해 보니 도지DOGE, 이더리움ETH, 비트코인BTC, 폴리곤POL.. 2022. 10. 31. 강세장 약세장을 판단하는 다양한 기준(10월) 11월 초에는 핼러윈 전략에 맞춰 포트폴리오의 주식, 채권, 현금의 비중을 정리해야 합니다. 우선 11월 1일부터 11월 4일까지 포트폴리오를 리밸런싱하기 위해서는 국면을 먼저 판단해야 합니다. 1단계 국면 판단 후 나의 투자 포트폴리오에 대입하여 주식 비중 및 납입 금액을 정리해 보려 합니다. 각 종목의 월별 데이터는 야후 파이낸스의 Historical Data에서 다운로드하고 있습니다. 다운로드한 데이터는 월초 데이터가 찍히기 때문에 이번 리밸런싱 일정도 11월 1일~11월 7일 사이로 잡아보려 합니다. 아래와 같은 일정으로 리밸런싱 후 작업 결과와 수익률 정리하여 글을 써볼까 합니다. 11월 1일(화) : [개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 / [ISA계좌] 종합 듀얼 모멘텀 / [코인.. 2022. 10. 30. 채권 동적자산배분 전략(상대모멘텀 + 절대모멘텀) 채권에 상대 모멘텀 + 절대 모멘텀을 접목한 간단한 전략을 소개해볼까 합니다. Paul Novell의 Investing for a living 블로그에 나온 전술적 채권 투자 전략이라고 합니다. 이 전략을 소개하는 이유는 "BAA + 변형 듀얼 모멘텀 + 채권 동적 자산 배분"을 혼합한 전략을 설명하기 위해서 입니다. 기존에 BAA와 변형 듀얼 모멘텀은 이전 글을 참고해 주시기 바랍니다. 채권 동적 자산 배분 전략은 1970~2020년 52년간 복리 수익 7.9, MDD 8.9% 변동성이 적은 전략입니다. 따라서 다른 전략의 MDD를 낮추기 위해 콤보 전략으로 쓰기에 좋으며, 다른 전략의 안전자산 군을 분산시켜 리스크를 낮춰주는 역할도 합니다. 채권 동적 자산 배분의 전략은 아래와 같습니다. 1. 채권 .. 2022. 10. 25. BAA 공격형 전략 (feat. 바우터 켈러) BAA 전략은 연 복리 수익 19.3%, MDD -14.5의 우수한 전략입니다. 다른 전략보다 복잡해 보이지만 요건은 오히려 간단합니다. 공격자산 4개를 카나리아 자산군으로 사용합니다. 4개의 자산군의 모멘텀 스코어를 구하고 하나라도 0 이하면 안전자산으로 도망가는 전략입니다. 공격자산 및 안전자산에 들어갈 때는 12개월 이동평균 점수가 제일 높은 종목에 들어가면 됩니다. 더 쉽게 이해하기 위해서는 이전 글 바우터 켈러의 AA시리즈 PAA, VAA, DAA 전략을 읽어보시기를 바랍니다. 안전자산 군이 박살 날 경우를 대비하여 안전자산 군을 7개 종목으로 분산하고 이 중 12개월 이동평균 점수가 제일 높은 3개의 종목에 1/3씩 들어갑니다. 3종목의 이동평균 점수가 높더라도 12개월 이동평균 가격보다 현재.. 2022. 10. 24. 바우터 켈러(Wouter Keller)의 AA시리즈 중 - PAA전략 PAA전략은 캘러가 적금의 대안으로 쓸 수 있다고 말한 전략입니다. 하지만 적금보다 너무 복잡합니다. 공격자산에서 상대 모멘텀을 사용한다는 점에서 듀얼 모멘텀과 비슷하지만 비중에서 절대 모멘텀 대신 광폭 모멘텀을 사용하였습니다. 광폭 모멘텀(Breadth Momentum)이란? PAA 전략에는 12개의 공격 자산군이 있습니다. 이 자산군 중 하락 추세 ETF 수에 따라 안전자산 비중의 결정되는 것을 광폭 모멘텀이라고 합니다. 자산 군중 미국 주식 SPY의 12개월 수익률이 플러스여도 다른 자산군의 수익률이 나쁠 경우 보류하거나 비중을 적게 들어가는 전략입니다. 꽤 보수적인 전략이라 연 복리 수익률은 12.8%이며, MDD -10.3% 정도로 낮습니다. 이러한 결과로 켈러가 적금의 대안이라고 자신있게 말한.. 2022. 10. 23. 오리지널 듀얼모멘텀 전략을 개선해보자(feat. 강환국) 이전 포스팅에서 게리 안토나치의 간단하고 쉬운 듀얼 모멘텀 전략을 소개하였습니다. 53년 동안 투자하였다면 원금이 7000배로 늘어나는 마법과 같은 전략입니다. 이전 글(오리지널 듀얼 모멘텀)은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다. 2022.10.01 - [투자 연구/권트 투자 전략] - 간단하고 쉬운 듀얼모멘텀(feat. 게리 안토나치) 간단하고 쉬운 듀얼모멘텀(feat. 게리 안토나치) 기존 전략들이 복잡했다면 이번에는 아주 쉽고 간단한 듀얼 모멘텀 전략을 포스팅 해보려고 한다. 이전에 소개한 듀얼 모멘텀 전략 보다 더 간단하다. "달리는 말에 올라타라" 듀얼 모멘텀 전략 sys-stock.tistory.com 전략에 대해서 간단히 요약하면 SPY의 수익률이 BIL 보다 높으면 SPY 또는 EFA 중 최.. 2022. 10. 21. 이전 1 2 다음 반응형
