[퇴직연금계좌] LAA 전략 포트폴리오 전략 리밸런싱(1월)

1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 1월 리밸런싱

투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation)
기대 연복리수익률	10%
포함자산 :	-고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY
매수전략 :	- 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 요건1) 또는 2)를 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을 경우 나스닥에 투자
매도 전략 :	연 1회 리밸런싱(고정자산), 월 1회 리밸런싱(타이밍 자산)

 

 

2. 요건 확인

현재(1월9일) 미국 S&P 500의 200일(10개월) 이동평균 가격은 398.40이며, 1월 9일 종가는 387.86로 이동평균보다 높아 요건 1)은 충족되지 않았습니다.

요건 2)는 미국실업률 12개월 이동평균은 3.65이며, 1월 6일 12월의 실업률은 3.5로 요건이 충족되었습니다.

두요건중 요건2만 충족되어 앞으로 정액적립식으로 납입되는 금액은 단기국채에 투자해야 겠습니다.

 

SPY 모멘텀 스코어(12월)

momentum_score = [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

주식비중 : 15%

현금비중 : 85%

 

 

3. 나의 퇴직연금계좌 LAA 전략 비중(1월)

12월초 모멘텀이 살아나는 듯하여 나스닥 비중을 늘렸습니다. 1월 SPY모멘텀을 보고 나스닥 비중은 신중히 조절해야겠습니다.

구분	미국 ETF	한국 ETF	전략 비중	현재 비중
고정자산 (정적 자산배분)	미국대형가치주IWD	KINDEX 미국WideMoat가치주 TIGER S&P 글로벌헬스케어 TIGER 미국 S&P 500 TIGER 미국다우존스30	25%	44%
	금 GLD	KRX금현물 ETF(퇴직연금)	25%	13%
	미국 중기국채IEF	200 미국채혼합(퇴직연금)	25%	21%
타이밍자산 (동적 자산배분)	나스닥QQQ	TIGER 미국나스닥 100	0%	11%
	미국 단기국채SHY	KOSEF 단기자금 TIGER 미국달러단기채권액티브 현금원화	25%	11%

4. 포트폴리오 수익률

2023년 1월 모멘텀이 살아길 바라며, 전달 모멘텀이 살아나는것 같아 나스닥 비중을 늘렸는데 성과가 좋지 않았습니다. 2023년 정액적립식으로 납입되는 금액은 신중히 투자해야겠습니다.