가상화폐 돌파 매매 전략(feat. 가상화폐 투자 마법 공식)

가상화폐에 대해서 잘 알고 투자하는 거냐고 물어본다면 잘 모른다고 답한다. 정말 아는 게 아무것도 없다. 앞으로도 딱히 공부할 생각도 없다.

 

다만 앞서 쓴 글(거시적 국면 판단)과 같이 국면에 따라 가상화폐도 주식과 동일하게 움직이는 점, 그래서 다른 투자와 마찬가지로 동일하게 1단계에서 국면을 판단하여 투자 비중을 조절할 생각이다.

 

성격상 알지도 못하는 것을 투자하지는 못하지만 강환국 작가가 쓴 "가상화폐 투자 마법 공식"에 좋은 레시피가 있어 그대로 투자하게 되었다. 당연히 국면이 좋지 않기 때문에 소액으로 투자하고 있다.

 

투자라는 표현보다는 돌리고 있다는 표현이 맞을 것 같다. 지금 사용하고 있는 자동 매매 전략 2개 정도 소개해 보도록 하겠다. 2022년 8월 부터 거래량 요건을 추가한 10번 전략으로 돌리고 있다.

 

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투자 전략 8. 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절
투자 대상	한주동안 거래량 top10 종목 24:00시에 추출
거래 비용	0.2% 적용
투자 전략	· 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가–저가) · 요건1) 각 화폐의 가격이 5일 이동평균보다 높은지 여부 파악 - 낮을 경우 그날 투자 대상에서 제외 · 요건2) 매수: 실시간 가격 > 당일 시가+(레인지×k) - 필자들은 k=0.5 추천 · 위 두 요건 충족되면 아래 자금만큼 매수 2)번 요건은 1분마다 체크 · 자금관리 : 가상화폐별 투입 금액은 (타깃 변동성/전일 변동성)/투자 대상 가상화폐 수 · 매도: 다음 날 시가
타킷변동성 5% :	승률 57.0%, 손익비는 2.71
타킷변동성 2% :	승률 56.5%, 손익비는 2.78

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투자 전략 10. 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장 + 변동성 돌파 + 변동성 조절
투자 대상	한주동안 거래량 top10 종목 24:00시에 추출
거래 비용	0.2% 적용
투자 전략	· 각 화폐의 레인지 계산(전일 고가-저가) · 요건1) 각 화폐의 가격이 5일 가격 이동평균보다 높은지 여부 파악 · 요건2) 각 화폐의 전일 거래량이 5일 거래량 이동평균보다 높은지 여부 파악 · 요건3) 매수: 실시간 가격 > 당일 시가+(레인지×k) - 필자들은 k=0.7 추천 - 요건1~3) 충족시 매수 아니면 제외 3)번요건은 1분마다 체크 · 자금 관리: 가상화폐별 투입 금액은 (타깃 변동성/전일 변동성)/투자 대상 가상화폐 수 · 매도: 다음 날 시가
설명	전략 8보다 수익을 제외한 모든 지표가 엄청나게 개선되었다. MDD는 1%대로 떨어졌고, 승률은 65%로 급증했으며, 손익비는 3을 넘어섰다! 전일 변동성(전일고점 - 전일저점/현재가격) - 전일 레인지와 같은 개념

[8번 10번 전략 자금투입금액 설명]
예를 들면 내가 가상화폐를 5개 선택했는데, 그중 3개가 ‘상승장’, 즉 오늘 매수할 수 있는 범위에 들어갔다고 치자.
그중 비트코인의 전일 변동성이 10%였고, 변동성을 2%에 맞추고 싶다면 자산의 (2%/10%)/5 = 4%를 비트코인에 투자할 준비를 하고, 타깃 가격을 돌파하면 자산의 4%를 투입하면 된다.
*전일 변동성 = 전일 고점 - 전일 저점/현재 가격

 

[매도에 대한 전략 변경]
책에서는 매도는 다음 날 시가라고 하지만, 요즘 국면이 좋지 않다 보니 다음날 24:00 시에 매도하게 되면 대부분 손실 보는 것을 확인했다. 매도 전략 2% 수익이면 매도 -1%이면 손절로 로직을 만들었다. 하지만 2% 수익이 나고 더 오르는 경우도 있었다. 이 부분은 수익률이 갱신되면 저장하고 갱신된 수익률에서 -1% 매도하는 로직으로 변경하여 수익률을 조금이라도 오래 가져가도록 수정하였다.

[레인지값에 대하여]
돌파 매매 공식(당일 시가+(레인지×k))에서 보통 0.5를 사용한다. 강환국작과의 책의 필자들은 k=0.7 추천을 추천한다고 하는데 요즘 상승장이 아니다 보니 너무 안 사져서 0.4로 변경해보았으나 하락장에는 장사 없다고 결과는 썩 좋지 않다. K값을 20일 평균 노이지 비율로 대입하는 전략도 있다.

 

지금은 국면이 너무 좋지 않아서 타깃변동성을 1%로 줄여서 MDD 최소화 해야겠다. 앞으로 코인자동매매에 결과를 종종 올릴 예정이다.