[퇴직연금계좌] LAA 포트폴리오 전략 리밸런싱(24년 11월)

1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 11월 리밸런싱

투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation)
기대 연복리수익률	10%
포함자산 :	-고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY
매수전략 :	- 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 ==========================기존 요건============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우            ->  요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이 120일 이동평균보다 낮거나로 변경 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을 경우 FALSE 나스닥에 투자 =============================================================== ==========================요건 변경============================== - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 120선 아래 60일선 위라면 나머지 총액중 1/4비율 나스닥투자 요건2) 미국 S&P 500 지수 가격이 120선 위라면 나머지 총액중 2/4비율 나스닥투자 요건3) 나스닥 지수 가격이 120선 아래 60일선 위라면 나머지 총액중 1/4비율 나스닥투자 요건4) 나스닥 지수 가격이 120선 위라면 나머지 총액중 2/4비율 나스닥투자 ·모든 요건 창족시 나머지자산 25% 모두 나스닥에 투자. ·ex) 요건 3개만 충족시 나머지 자산 25% 중 3/4 비중만 나스닥에 투자. ===============================================================
매도 전략 :	연 1회 리밸런싱(고정자산), 월 1회 리밸런싱(타이밍 자산)

 

 

2. 요건 확인

미국 S&P 500과 나스닥 모두 60일, 120일 이동평균선 위로 올라와서 나스닥 비중을 5% 정도 늘렸습니다.

 

SPY 모멘텀 스코어(9월)

momentum_score = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

주식비중 : 100%

현금비중 : 0%

 

 

3. 나의 퇴직연금계좌 LAA 전략 비중(3월)

구분	미국 ETF	한국 ETF	전략 비중	현재 비중
고정자산 (정적 자산배분)	미국대형가치주IWD	KINDEX 미국WideMoat가치주 TIGER 미국 S&P 500 KODEX 200TR	25%	45%
	금 GLD	KRX금현물 ETF(퇴직연금)	25%	15%
	미국 중기국채IEF	ARIRANG 미국채30년액티브 KOSEF 국고채10년	25%	40%
타이밍자산 (동적 자산배분)	나스닥QQQ	TIGER 미국나스닥 100	25%	0%
	미국 단기국채SHY	KOSEF 단기자금 or 현금원화	0%	0%

4. 포트폴리오 수익률

LAA포트폴리오 또한 KOSPI보다 변동성이 낮습니다. 변동성이 낮은자산이 기하평균은 높습니다. 

KOSPI와 비교

나스닥과 비교

S&P와 비교