[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 2월)

2022년 올웨더 포트폴리오의 주식 채권이 모두 박살나면서 MDD가 20%를 넘었습니다. MDD가 높은 년도의 다음해는 반등을 준다고 하니 기대해봐야겠습니다.

1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략

자산군	상품	A3,B1국면 비중(%)	A1,B3국면 비중(%)
주식	TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100	17.5	25
	KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) TIGER 차이나전기차SOLACTIVE	17.5	25
채권	TIGER 미국채 10년 선물(미국)	17.5	15
	KOSEF 국고채 10년(한국)	17.5	15
현금성자산	KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금)	15	10
실물자산	KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H)	총 15	총 10

2. 국면 확인

국면은 아래 링크의 이전글을 확인해 주시면 됩니다. 23년 납입 금액은 모멘텀에 따라 주식 비율을 높일 예정입니다.

2023.01.29 - [투자 전략 연구/투자의 기본 전략] - 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(23년 1월)

 

3. 개인연금계좌 올웨더 전략 종목 비중

자산군	상품	A3,B1국면 비중(%)	현재 자산군 비중
주식	TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100	17.5	35
	KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성)	17.5	20
채권	TIGER 미국채 10년 선물(미국)	17.5	15
	KOSEF 국고채 10년(한국)	17.5	15
현금성자산	KODEX 미국달러선물 현금원화	15	7.5
실물자산	KINDEX KRX금현물 ETF	총 15	총 7.5

4. 포트폴리오 수익률