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나의 투자 포트폴리오82

[퇴직연금계좌] LAA 전략 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 7월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 7월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이 120일 이동평균보다 낮거나로 변경 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을.. 2023. 7. 10.
[ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략 리밸런싱(23년 7월) 1. 종합듀얼모멘텀 전략 종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum) 포함 자산: -포트폴리오를 4개 파트로 나눔(각 파트에 자산의 25% 배분) -파트 1: 주식 - 미국 주식SPY 또는 해외 주식EFA -파트2: 채권 - 미국 회사채LQD 또는 미국 하이일드채권HYG -파트3 : 부동산 - 부동산 리츠VNQ 또는 모기지 리츠REM -파트4 : 불경기 - 미국 장기채TLT 또는 금GLD 매수 전략: -매월 말 각 파트별 2개 자산의 최근 12개월 수익률을 계산 -둘 중 수익이 더 높은 ETF에 투자 -두 ETF 수익 모두가 6개월 수익이 0이하라면 그 비중은 현금 보유 or 모멘텀 스코어 점수가 모두 0이하라면 현금 보유 매도 전략: 월 1회 리밸런싱 2. ETF 6개월, 12개월 수.. 2023. 7. 2.
[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(23년 6월) 1. 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략 매수전략 : -PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 20일 이동 평균선 매도 전략: - 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 2. 요건 확인 (5월 26일) 요건은 .. 2023. 5. 29.
[ISA계좌] 종합듀얼모멘텀 전략 리밸런싱(23년 6월) 1. 종합듀얼모멘텀 전략 종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum) 포함 자산: -포트폴리오를 4개 파트로 나눔(각 파트에 자산의 25% 배분) -파트 1: 주식 - 미국 주식SPY 또는 해외 주식EFA -파트2: 채권 - 미국 회사채LQD 또는 미국 하이일드채권HYG -파트3 : 부동산 - 부동산 리츠VNQ 또는 모기지 리츠REM -파트4 : 불경기 - 미국 장기채TLT 또는 금GLD 매수 전략: -매월 말 각 파트별 2개 자산의 최근 12개월 수익률을 계산 -둘 중 수익이 더 높은 ETF에 투자 -두 ETF 수익 모두가 6개월 수익이 0이하라면 그 비중은 현금 보유 매도 전략: 월 1회 리밸런싱 2. ETF 6개월, 12개월 수익률 계산 (최근 1개월 수익률 * 12)+(최근 3개.. 2023. 5. 28.
[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(23년 6월) 1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략 자산군 상품 A3,B1국면 비중(%) A1,B3국면 비중(%) 주식 TIGER 미국 S&P 500(미국) TIGER 미국나스닥100 17.5 25 KOSEF 인도Nifty50(합성) KINDEX 베트남VN30(합성) KINDEX 인도네시아MSCI(합성) KOSPI 200 추가 17.5 25 채권 TIGER 미국채 10년 선물(미국) 17.5 15 KOSEF 국고채 10년(한국) 17.5 15 현금성자산 KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금) 15 10 실물자산 KINDEX KRX금현물 ETF TIGER 원유선물 TIGER 농산물선물Enhanced(H) TIGER 금속선물(H) 총 15 총 10 2. 국면 확인 국면은 아래의 링크의 매달 .. 2023. 5. 28.
[퇴직연금계좌] LAA 전략 포트폴리오 전략 리밸런싱(23년 6월) 1. 퇴직연금계좌 LAA 전략 / 6월 리밸런싱 투자전략 : LAA(Lethargic Asset Allocation) 기대 연복리수익률 10% 포함자산 : -고정 자산 : 미국 대형가치주IWD, 금GLD, 미국 중기국채IEF -타이밍 자산 : 나스닥QQQ, 미국 단기국채SHY 매수전략 : - 자산의 각 25%를 미국 대형가치주, 금, 미국 중기국채에 투자 및 보유 - 자산의 나머지 25%는 나스닥 또는 미국 단기국채에 투자 ·요건1) 미국 S&P 500 지수 가격이 200일 이동평균보다 낮거나 ·요건2) 미국 실업률이 12개월 이동평균보다 높은 경우 -> 요건2는 미국 나스닥 100 지수 가격이 120일 이동평균보다 낮거나로 변경 요건1) 또는 2)를 TRUE 충족하면 미국 단기국채에 투자 ·그렇지 않을.. 2023. 5. 28.
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