반응형 백테스트2 왜? 백테스트를 해야 하는가? 유튜버, 블로그, 책에 수많은 전략에 대해 잘 설명하고 백테스트까지 잘 검증해놓은 정보들이 넘쳐나고 있습니다. 이 중 좋은 전략을 몇 개 골라서 그대로 투자하는 방식은 아주 만족스러웠습니다. 하지만 퀀트 투자를 공부하면 할수록 좀 더 정교한 백테스트 툴이 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 당장에 동적자산배분전략 보더라도 모멘텀 스코어를 구해서 안전자산에 인버스, 달러, 원화에 투자했을 경우를 백테스트 해보려고 했지만 무료 툴에서는 한계가 있었습니다. 그래서 Python으로 백테스트를 해볼까? 또는 퀀트킹, 젠포트 등 유료 툴을 구매하여 백테스트 해볼까? 고민한 결과는 Python으로 백테스트를 진행하면서 로직이라든가 라이브러리에 대해 소개하는 것도 나쁘지 않을 것 같아 Python으로 백테스팅을 진행하기.. 2022. 11. 14. 해리 브라운의 영구포트폴리오 소개 및 백테스트 영구 포트폴리오는 1980년 해리 브라운이라는 천재가 개발한 MDD를 20% 이하로 제한하는 40년이 넘은 투자전략이다. 해리 브라운은 1970년에 달러화가 평가절하될 것을 예측하였으며 금, 은, 부동산 등 실물자산을 확보하라는 책을 썻다. 그다음 해에 닉슨 대통령이 금본위제를 없애고 달러화를 마구 찍어내자 해리 브라운이 쓴 책과 같이 금, 은, 부동산에 투자한 투자자는 부자가 되었다. 1980년 인플레이션은 끝났고 다시 주식과 채권을 투자해야 한다고 했는데 이 또한 적중하였다. 그 후 해리 브라운은 이러한 모든 상황을 만족할 만한 영구 포트폴리오를 개발했다. 자산을 주식, 채권, 금, 현금 4등분하여 보유하는 간단한 전략이며, 한 번 설정하면 경제 전망이 어떻게 바뀌든 재정비할 필요가 없어 영구 포트폴.. 2022. 9. 20. 이전 1 다음 반응형
