[개인연금계좌] 올웨더 전략 포트폴리오 리벨런싱(24년 9월)

1. 개인연금계좌 월웨더 포트폴리오 전략

자산군	상품	A3,B1국면 비중(%)	A1,B3국면 비중(%)
주식	TIGER 미국 S&P 500(미국) KBSTAR 미국나스닥100(미국)	17.5	25
	TIGER 인도니프티50 KINDEX 베트남VN30(합성) TIGER 일본니케이225 KOSPI 200	17.5	25
채권	ARIRANG 미국채30년액티브(미국)	17.5	15
	KOSEF 국고채 10년(한국)	17.5	15
현금성자산	KODEX 미국달러선물 TIGER 미국달러단기채권액티브(퇴직연금)	15	10
실물자산	KINDEX KRX금현물 ETF	총 15	총 10

2. 국면 확인

국면은 아래의 링크의 매달 말 리밸런싱 글을 참고해 주세요.

2024.09.14 - [투자 전략 연구/투자의 기본 전략] - 강세장 약세장(momentum)을 판단하는 다양한 기준(24년 9월)

 

3. 개인연금계좌 올웨더 전략 종목 비중

현재 A1국면으로 보이며, 모멘텀을 보면서 정액적립식으로 주식 비중을 천천히 늘려야 겠습니다. 

자산군	상품	A1국면 비중(%)	현재 자산군 비중
주식	TIGER 미국 S&P 500(미국) KBSTAR 미국나스닥100	25	20 5
	TIGER 인도니프티50 KINDEX 베트남VN30(합성) TIGER 일본니케이225 KOSPI 200	25	20
채권	ARIRANG 미국채30년액티브(미국)	15	15
	KOSEF 국고채 10년(한국)	15	15
현금성자산	현금원화	10	5
실물자산	KINDEX KRX금현물 ETF	10	10

4. 올웨더 포트폴리오 수익률

올웨더 포트폴리오의 변동성은 코스피보다 낮다는 것을 올해의 누적자산변동율을 통해 확인 할수 있습니다. 올해는 12% 수익 중입니다. 중요한것은 코스피 대비하여 변동성이 작은 부분에 주목해 주시기 바랍니다. 비교지수를 SPY, 나스닥도 추가 하였습니다. SPY, 나스닥이 조정되어 올웨더 포트폴리오 수익률과 비슷해졌을때 집중하는 원칙을 추가하였습니다.

KOSPI비교

S&P500과 비교

NASDAQ과 비교