[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(23년 5월)

[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(23년 5월)

1. 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략

성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략
매수전략 :	-PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 20일 이동 평균선
매도 전략:	- 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선

 

 

2. 요건 확인 (4월 21 기준)

요건은 아래와 같지만 핼러윈 전략에 따라 모두 매도 10월 다시 진행 예정

A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 (참)

B : 코스닥 종가 > 코스닥 20일 이동 평균선 (거짓)

 

3. 성장가치(국내 소형주) 포트폴리오 추출 

5~11월 핼러윈 전략에 따라 모두 매도

4. 수익률 정리