[개인계좌] 성장가치(국내소형주) + 마켓타이밍 전략 리밸런싱(23년 3월)

1. 성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략

성장가치(국내 소형주) + 마켓 타이밍 전략
매수전략 :	-PER, PSR, POR, PGPR 하위 종목 - 순이익성장률, 영업이익성장률, 매출총이익성장률, 매출액성장률 (YoY) 상위 종목 위 요건에 맞는 20~30개 기업 매수 (종목은 분기별 추출) - 진입 조건 : A and B (A, B 모두 참이면 매수) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선
매도 전략:	- 월1회 리밸런싱 - 매도 조건 : A or B (A, B 둘 중 하나라도 거짓이면 매도) A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선

 

 

2. 요건 확인 (3월 2일 기준)

A : 코스피 종가 > 코스피 20일 이동 평균선 (거짓)

B : 코스닥 종가 > 코스닥 10일 이동 평균선 (참)

 

3. 성장가치(국내 소형주) 포트폴리오 추출 

파이썬에서 PER, PBR, 영업이익 순위로 20종목 추출하였습니다. 2종목 변동이 있어 교체 리밸런싱 진행하였습니다. 코스피가 20일선 아래로 내려와 있어 분할 매도진행 하려 합니다.

4. 수익률 정리