반응형 리스크관리3 켈리 공식으로 배우는 최적 투자 전략: 리스크 관리와 자산 배분의 중요성 분석 투자 세계에서 성공의 열쇠는 단순히 높은 수익률을 추구하는 것이 아니라, 리스크 관리와 자산 배분을 통해 손실을 최소화하는 데 있습니다. 이러한 맥락에서 켈리 공식은 오랜 시간 동안 투자자들 사이에서 주목받아온 강력한 도구로, 최적의 투자 비율을 제시함으로써 리스크를 관리하고 자산 성장을 극대화하는 데 도움을 줍니다. 이번 글에서는 켈리 공식을 활용한 투자 전략을 살펴보고, 이 공식이 제공하는 투자 비율의 중요성과 그 한계를 분석하겠습니다.🧮 켈리 공식의 이해와 적용켈리 공식의 기본 개념켈리 공식은 1956년 수학자 J. L. Kelly에 의해 개발된 수학적 모델로, 주어진 투자 기회에서 자산 대비 얼마만큼을 투자해야 장기적으로 가장 빠르게 자산을 늘릴 수 있는지를 알려줍니다. 공식의 기본 형태는 다음.. 2025. 5. 18. 불확실성 시대의 투자 전략 : 주식, 채권, 금, 비트코인 포트폴리오 원화 투자자를 위한 분산 투자 전략불확실성이 극대화된 현대 금융 시장에서 투자자들은 변동성을 관리하고 리스크를 줄이는 것이 무엇보다 중요합니다. 특히, 원화의 지속적인 약세와 암호화폐 시장의 급격한 변동은 투자자들에게 새로운 도전 과제를 제시합니다. 이러한 환경에서 원화 투자자들이 효과적으로 대응하기 위해 어떤 전략을 취해야 할지 살펴보겠습니다.시장 변동성 극복: 리스크 관리의 중요성통화와 암호화폐 시장의 변동성은 피할 수 없는 현실입니다. 특히 암호화폐는 그 변동성이 극심하여 투자자들에게 큰 위험을 안겨줍니다. 이러한 변동성에 대응하기 위해 가장 중요한 것은 리스크 관리입니다. 투자자가 고려해야 할 첫 번째 과제는 변동성에 대한 노출을 어떻게 최소화할지 고민하는 것입니다. 📉 리스크는 줄이고 수익을 .. 2025. 5. 10. 퀀트 투자 초보 완벽 가이드: 전략, 장단점 및 시작 방법 분석 퀀트 투자 초보 완벽 가이드: 전략, 장단점 및 시작 방법 분석서론여러분, 퀀트 투자라는 말 들어보셨나요? 🤔 처음 들으면 뭔가 복잡해 보이지만, 사실 알고 보면 엄청 흥미로운 분야랍니다! 퀀트 투자는 쉽게 말해서 수학과 통계, 그리고 컴퓨터 기술을 활용해 투자 의사 결정을 내리는 방법이에요. 전통적인 투자와는 달리, 감정에 의존하지 않고 데이터에 기반해 전략적으로 접근하죠. 요즘 이 방법이 인기를 끄는 이유는 명확해요. 바로 데이터와 기술의 발전 덕분인데요, 더 많은 정보를 빠르게 처리할 수 있게 되면서 퀀트 투자가 대세로 떠오르고 있답니다.이 블로그에서는 퀀트 투자에 대해 궁금해하는 초보 투자자분들, 그리고 조금 더 깊이 파고들고 싶은 일반인들을 위해 기초부터 차근차근 설명해드릴게요. 😊본론1. .. 2025. 4. 21. 이전 1 다음 반응형
